UniCredit Put 5 ENL 17.06.2026
/ DE000HD6LSM8
UniCredit Put 5 ENL 17.06.2026/ DE000HD6LSM8 /
| 28.02.2025 21:32:20 |
Zm.-0,010 |
Bid22:00:23 |
Ask22:00:23 |
Instrument bazowy |
Cena realizacji |
Data wykupu |
Typ opcji |
| 0,120EUR |
-7,69% |
-
Wolumen Bid: - |
-
Wolumen Ask: - |
ENEL S.P.A. ... |
5,00 - |
17.06.2026 |
Put |
Dane podstawowe
| WKN: |
HD6LSM |
| Emitent: |
UniCredit |
| Waluta: |
EUR |
| Instrument bazowy: |
ENEL S.P.A. EO 1 |
| Typ: |
Warrant |
| Typ opcji: |
Put |
| Cena realizacji: |
5,00 - |
| Wykup: |
17.06.2026 |
| Data emisji: |
26.06.2024 |
| Ostatnia sesja: |
16.06.2026 |
| Wskaźnik: |
1:1 |
| Rodzaj wykonania: |
American |
| Quanto: |
- |
| Zadłużenie: |
-54,30 |
| Dźwignia: |
Tak |
Wskaźniki
| Wartość godziwa: |
0,01 |
| Wartość wewnętrzna: |
0,00 |
| Zmienność implikowana: |
0,30 |
| Historyczna zmienność: |
0,17 |
| Parytet: |
-2,06 |
| Wartość czasowa: |
0,13 |
| Próg rentowności: |
4,87 |
| Moneyness: |
0,71 |
| Premia: |
0,31 |
| Premia p.a.: |
0,23 |
| Spread (abs.): |
0,01 |
| Spread (%): |
8,33% |
| Delta: |
-0,10 |
| Theta: |
0,00 |
| Omega: |
-5,39 |
| Rho: |
-0,01 |
Dane cenowe
| Otwarcie: |
0,120 |
| Maksimum: |
0,120 |
| Minimum: |
0,120 |
| Poprzednie zamknięcie: |
0,130 |
| Obrót: |
0.000 |
| Faza rynku: |
- |
Wszystkie kursy w EUR
Wyniki
| 1 tydzień |
|
|
-14,29% |
| 1 miesiąc |
|
|
-20,00% |
| 3 miesiące |
|
|
-40,00% |
| YTD |
|
|
-33,33% |
| 1 rok |
|
|
- |
| 3 lata |
|
|
- |
| 5 lat |
|
|
- |
| 10-letnie |
|
|
- |
| Max 1W / Min 1W: |
0,130 |
0,120 |
| Max 1M / Min 1M: |
0,150 |
0,120 |
| Najwyższa 6M / Najniższa 6M: |
0,230 |
0,120 |
| Maks (YTD): |
14.01.2025 |
0,190 |
| Min. (YTD): |
28.02.2025 |
0,120 |
| Max 52W: |
- |
- |
| Min 52W: |
- |
- |
| Śr. Cena 1W: |
|
0,128 |
| Śr. Wolumen 1W: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 1M: |
|
0,140 |
| Śr. Wolumen 1M: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 6M: |
|
0,172 |
| Śr. Wolumen 6M: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 1Y: |
|
- |
| Śr. Wolumen 1Y: |
|
- |
| Zmienność 1M: |
|
73,62% |
| Zmienność 6M: |
|
88,32% |
| Zmienność 1Y: |
|
- |
| Zmienność 3Y: |
|
- |
