UC WAR. CALL 12/25 BHP1/ DE000HD6SMW5 /
| 17.10.2024 09:01:04 | Zm.-0,5600 | Bid09:33:07 | Ask09:33:07 | Instrument bazowy | Cena realizacji | Data wykupu | Typ opcji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,2200EUR | -11,72% | 4,2000 Wolumen Bid: 10 000 |
4,2200 Wolumen Ask: 10 000 |
BHP Group Limited | 20,00 - | 17.12.2025 | Call |
Dane podstawowe
| WKN: | HD6SMW |
|---|---|
| Emitent: | UniCredit |
| Waluta: | EUR |
| Instrument bazowy: | BHP Group Limited |
| Typ: | Warrant |
| Typ opcji: | Call |
| Cena realizacji: | 20,00 - |
| Wykup: | 17.12.2025 |
| Data emisji: | 01.07.2024 |
| Ostatnia sesja: | 16.12.2025 |
| Wskaźnik: | 1:1 |
| Rodzaj wykonania: | American |
| Quanto: | Nie |
| Zadłużenie: | 5,41 |
| Dźwignia: | Tak |
Wskaźniki
| Wartość godziwa: | 7,42 |
|---|---|
| Wartość wewnętrzna: | 6,39 |
| Zmienność implikowana: | - |
| Historyczna zmienność: | 0,24 |
| Parytet: | 6,39 |
| Wartość czasowa: | -1,51 |
| Próg rentowności: | 24,88 |
| Moneyness: | 1,32 |
| Premia: | -0,06 |
| Premia p.a.: | -0,05 |
| Spread (abs.): | 0,11 |
| Spread (%): | 2,31% |
| Delta: | - |
| Theta: | - |
| Omega: | - |
| Rho: | - |
Dane cenowe
| Otwarcie: | 4,2200 |
|---|---|
| Maksimum: | 4,2200 |
| Minimum: | 4,2200 |
| Poprzednie zamknięcie: | 4,7800 |
| Obrót: | - |
| Faza rynku: | - |
Wszystkie kursy w EUR
Wyniki
| 1 tydzień | -12,99% | ||
|---|---|---|---|
| 1 miesiąc | +37,46% | ||
| 3 miesiące | -1,86% | ||
| YTD | - | ||
| 1 rok | - | ||
| 3 lata | - | ||
| 5 lat | - | ||
| 10-letnie | - |
| Max 1W / Min 1W: | 5,0400 | 4,6400 |
|---|---|---|
| Max 1M / Min 1M: | 5,7800 | 3,0700 |
| Najwyższa 6M / Najniższa 6M: | - | - |
| Maks (YTD): | - | - |
| Min. (YTD): | - | - |
| Max 52W: | - | - |
| Min 52W: | - | - |
| Śr. Cena 1W: | 4,8480 | |
| Śr. Wolumen 1W: | 0.0000 | |
| Śr. Cena 1M: | 4,6068 | |
| Śr. Wolumen 1M: | 4,5455 | |
| Śr. Cena 6M: | - | |
| Śr. Wolumen 6M: | - | |
| Śr. Cena 1Y: | - | |
| Śr. Wolumen 1Y: | - | |
| Zmienność 1M: | 135,77% | |
| Zmienność 6M: | - | |
| Zmienność 1Y: | - | |
| Zmienność 3Y: | - |
