UniCredit Put 15 EVK 18.06.2025
/ DE000HD1W5B3
UniCredit Put 15 EVK 18.06.2025/ DE000HD1W5B3 /
| 02.08.2024 09:24:52 |
Diff.+0,070 |
Geld12:04:32 |
Brief12:04:32 |
Basiswert |
Basispreis |
Fälligkeit |
Optionsart |
| 0,620EUR |
+12,73% |
0,630
Geld Vol: 15.000 |
0,710
Brief Vol: 15.000 |
EVONIK INDUSTRIES NA... |
15,00 - |
18.06.2025 |
Put |
Stammdaten
| WKN: |
HD1W5B |
| Emittent: |
UniCredit |
| Währung: |
EUR |
| Basiswert: |
EVONIK INDUSTRIES NA O.N. |
| Typ: |
Optionsschein |
| Optionsart: |
Put |
| Basispreis: |
15,00 - |
| Laufzeit: |
18.06.2025 |
| Emissionsdatum: |
17.01.2024 |
| Letzter Handelstag: |
17.06.2025 |
| Bezugsverhältnis: |
1:1 |
| Ausübungsart: |
American |
| Quanto: |
- |
| Hebel (Wert): |
-24,76 |
| Hebel: |
Ja |
Kennzahlen
| Theoretischer Wert: |
0,08 |
| Innerer Wert: |
0,00 |
| Implizite Volatilität: |
0,38 |
| Historische Volatilität: |
0,19 |
| Parität: |
-4,07 |
| Zeitwert: |
0,77 |
| Break-Even: |
14,23 |
| Moneyness: |
0,79 |
| Aufgeld: |
0,25 |
| Aufgeld p.a.: |
0,29 |
| Spread abs.: |
0,23 |
| Spread %: |
42,59% |
| Delta: |
-0,17 |
| Theta: |
0,00 |
| Omega: |
-4,33 |
| Rho: |
-0,04 |
Kursdaten
| Eröffnung: |
0,620 |
| Tageshoch: |
0,620 |
| Tagestief: |
0,620 |
| Schluss Vortag: |
0,550 |
| Umsatz: |
- |
| Marktphase: |
- |
Alle Kurse in EUR
Performance
| 1 Woche |
|
|
-4,62% |
| 1 Monat |
|
|
+5,08% |
| 3 Monate |
|
|
-13,89% |
| lfd. Jahr |
|
|
- |
| 1 Jahr |
|
|
- |
| 3 Jahre |
|
|
- |
| 5 Jahre |
|
|
- |
| 10 Jahre |
|
|
- |
| 1W Hoch / 1W Tief: |
0,650 |
0,550 |
| 1M Hoch / 1M Tief: |
0,670 |
0,550 |
| 6M Hoch / 6M Tief: |
1,490 |
0,550 |
| Hoch (lfd. Jahr): |
- |
- |
| Tief (lfd. Jahr): |
- |
- |
| 52W Hoch: |
- |
- |
| 52W Tief: |
- |
- |
| Ø - Preis 1W: |
|
0,628 |
| Ø - Volumen 1W: |
|
0.000 |
| Ø - Preis 1M: |
|
0,617 |
| Ø - Volumen 1M: |
|
0.000 |
| Ø - Preis 6M: |
|
0,884 |
| Ø - Volumen 6M: |
|
94,488 |
| Ø - Preis 1J: |
|
- |
| Ø - Volumen 1J: |
|
- |
| Volatilität 1M: |
|
90,33% |
| Volatilität 6M: |
|
86,49% |
| Volatilität 1J: |
|
- |
| Volatilität 3J: |
|
- |
