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UniCredit Call 2.8 IES 18.06.2025/  DE000HD4VYS7  /

Frankfurt Zert./HVB
05/08/2024  16:40:10 Chg.-0.040 Bid17:02:45 Demandez à17:02:45 Sous-jacent Prix d'exercice Date d'expiration Type d'option
0.680EUR -5.56% 0.680
Bid taille: 100,000		 0.690
Ask la taille: 100,000		 INTESA SANPAOLO 2.80 - 18/06/2025 Call
 

Opérations

WKN: HD4VYS
Émetteur: UniCredit
Devise: EUR
Sous-jacent: INTESA SANPAOLO
Type: Warrant
Type d'option: Call
Prix d'exercice: 2.80 -
Maturité: 18/06/2025
Date d'émission: 22/04/2024
Dernier jour de négociation: 17/06/2025
Ratio: 1:1
Type d'exercice: American
Quanto: -
Gearing: 4.59
Effet de levier: Oui

Valeurs calculées

Juste valeur: 0.77
Valeur intrinsèque: 0.64
Volatilité implicite: 0.18
Volatilité historique: 0.22
Parité: 0.64
Valeur temps: 0.11
Seuil de rentabilité: 3.55
Moneyness: 1.23
Prime: 0.03
Prime p.a.: 0.04
Spread abs.: 0.03
Spread en %.: 4.17%
Delta: 0.93
Theta: 0.00
Omega: 4.28
Rho: 0.02
 

Données sur les cotations

Ouverture: 0.600
Haut: 0.680
Bas: 0.600
Précédent Fermer: 0.720
Chiffrre d'affaires: 0.000
Phase de marché: PRE CALL
 
  Toutes les cotations dans EUR

Performance

1 Semaine
  -26.88%
1 Mois
  -17.07%
3 Mois     0.00%
CAD     -
1 An     -
3 Ans     -
5 Ans     -
10 ans     -
1S haut / 1S Bas: 1.040 0.720
1M haut / 1M Bas: 1.040 0.720
6M Haut / 6M Bas: - -
Haut (CAD): - -
Bas (CAD): - -
52 S haut: - -
52 S bas: - -
Prix moyen 1S:   0.908
Volume moyen 1S:   0.000
Prix moyen 1M:   0.895
Volume moyen 1M:   0.000
Prix moyen 6M:   -
Volume moyen 6M:   -
Prix moyen 1A:   -
Volume moyen 1A:   -
Volatilité 1M:   105.21%
Volatilité 6M:   -
Volatilité 1an:   -
Volatilité 3 ans:   -