UniCredit Bonus Zert VVU 31.12.20.../  DE000HC8TWS7  /

Frankfurt Zert./HVB
01/08/2024  14:29:58 Diferencia+0.040 Bid14:46:33 Ask14:46:33 Subyacente Precio de ejercicio Fecha de expiración Tipo de opción
8.380EUR +0.48% 8.390
Volumen de oferta: 25,000
8.440
Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 25,000
VIVENDI SE INH. E... - - 31/12/2024 Call
 

Datos maestros

WKN: HC8TWS
Emisor: UniCredit
Divisa: EUR
Subyacente: VIVENDI SE INH. EO 5,5
Tipo: Bonus Certificate
Tipo de opción: Call
Precio de ejercicio: - -
Vencimiento: 31/12/2024
Fecha de emisión: 18/08/2023
Último día de negociación: 19/12/2024
Ratio: 1:1
Tipo de ejercicio: European
Quanto: -
Cap: 8.50 -
Barrera knock-in: 6.50 -
Bonus level: 8.50 EUR
Rev. Bonus level: - EUR
Ganancia neta máxima: 8.50 EUR
Endeudamiento: -
Aplancamiento: No

Valores estimados

Rendimiento bonus %: 0.00%
Rendimiento adicional por año %: 0.00%
Rendimiento lateral %: 0.00%
Rendimiento lateral por año %: 0.00%
Distancia a bonus: -1.30
Distancia a bonus %: -13.27%
Distancia a cap %: -13.27%
Distancia a nivel de seguridad: 3.30
Distancia a nivel de seguridad %: 33.67%
...válido desde: -
 

Datos de cotización

Apertura: 8.380
Máximo del día: 8.380
Price Change Band: 8.370
Cierre del día anterior: 8.340
Volumen de negocios: 0.000
Fase de mercado: PRE CALL
 
  Todas las cotizaciones en EUR

Performance

1 Semana  
+5.28%
1 Mes  
+0.12%
3 Meses  
+1.21%
Año hasta la fecha  
+5.28%
Promedio móvil     -
3 Años     -
5 Años     -
10 Años     -
Máximo 1S / Mínimo de 1 semana: 8.340 7.960
Máximo 1M / Mínimo de 1 mes: 8.370 7.960
Máximo de 6M / Mínimo de 6M: 8.370 7.960
Máximo (año hasta la fecha): 01/07/2024 8.370
Mínimo (año hasta la fecha): 25/07/2024 7.960
Máximo de 52 semanas: - -
Mínimo de 52 semanas: - -
Precio medio 1S:   8.264
Volumen medio 1S:   0.000
Precio promedio 1M:   8.298
Volumen promedio 1M:   0.000
Precio medio 6M:   8.272
Volumen medio 6M:   0.000
Precio promedio 1A:   -
Volumen promedio 1A:   -
Volatilidad 1m:   31.27%
Volatilidad 6 meses:   12.93%
Volatilidad 1a:   -
Volatilidad 3A:   -