UniCredit Bonus Zert NVDA 31.12.2.../  DE000HD41MT3  /

Frankfurt Zert./HVB
05/08/2024  16:39:12 Diferencia-66.930 Bid21:36:27 Ask21:36:27 Subyacente Precio de ejercicio Fecha de expiración Tipo de opción
1,018.550EUR -6.17% 1,038.090
Volumen de oferta: 200
1,038.270
Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 200
NVIDIA Corporation - USD 31/12/2024 Call
 

Datos maestros

WKN: HD41MT
Emisor: UniCredit
Divisa: EUR
Subyacente: NVIDIA Corporation
Tipo: Bonus Certificate
Tipo de opción: Call
Precio de ejercicio: - USD
Vencimiento: 31/12/2024
Fecha de emisión: 22/03/2024
Último día de negociación: 19/12/2024
Ratio: 1:10
Tipo de ejercicio: European
Quanto:
Cap: 125.00 USD
Barrera knock-in: 65.00 USD
Bonus level: 125.00 EUR
Rev. Bonus level: - EUR
Ganancia neta máxima: 1,250.00 EUR
Endeudamiento: -
Aplancamiento: No

Valores estimados

Rendimiento bonus %: -
Rendimiento adicional por año %: -
Rendimiento lateral %: -2.42%
Rendimiento lateral por año %: -5.90%
Distancia a bonus: 18.28
Distancia a bonus %: 17.13%
Distancia a cap %: 17.13%
Distancia a nivel de seguridad: 41.72
Distancia a nivel de seguridad %: 39.09%
...válido desde: -
 

Datos de cotización

Apertura: 1,024.360
Máximo del día: 1,026.440
Price Change Band: 991.370
Cierre del día anterior: 1,085.480
Volumen de negocios: 0.000
Fase de mercado: PRE CALL
 
  Todas las cotizaciones en EUR

Performance

1 Semana
  -11.73%
1 Mes
  -14.38%
3 Meses  
+4.17%
Año hasta la fecha     -
Promedio móvil     -
3 Años     -
5 Años     -
10 Años     -
Máximo 1S / Mínimo de 1 semana: 1,163.060 1,085.480
Máximo 1M / Mínimo de 1 mes: 1,201.790 1,085.480
Máximo de 6M / Mínimo de 6M: - -
Máximo (año hasta la fecha): - -
Mínimo (año hasta la fecha): - -
Máximo de 52 semanas: - -
Mínimo de 52 semanas: - -
Precio medio 1S:   1,130.020
Volumen medio 1S:   0.000
Precio promedio 1M:   1,169.623
Volumen promedio 1M:   0.000
Precio medio 6M:   -
Volumen medio 6M:   -
Precio promedio 1A:   -
Volumen promedio 1A:   -
Volatilidad 1m:   25.82%
Volatilidad 6 meses:   -
Volatilidad 1a:   -
Volatilidad 3A:   -