UC WAR. CALL 12/25 MOH/ DE000HD1ESN2 /
11/09/2024 11:46:57 | Var.0.0000 | Denaro12:21:24 | Lettera- | Sottostante | Prezzo di esercizio | Expiration date | Tipo di opzione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0160EUR | 0.00% | 0.0160 Quantità in denaro: 400,000 |
- Quantità in lettera: - |
LVMH E... | 1,300.00 - | 17/12/2025 | Call |
Dati master
WKN: | HD1ESN |
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Emittente: | UniCredit |
Valuta: | EUR |
Sottostante: | LVMH EO 0,3 |
Tipo: | Warrant |
Tipo di opzione: | Call |
Prezzo di esercizio: | 1,300.00 - |
Scadenza: | 17/12/2025 |
Data di emissione: | 27/12/2023 |
Ultimo giorno di contrattazione: | 11/09/2024 |
Rapporto: | 100:1 |
Tipo di esercizio: | American |
Quanto: | - |
Rapporto: | 382.75 |
Leva: | Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: | 0.01 |
---|---|
Valore intrinseco: | 0.00 |
Volatilità implicita: | 0.29 |
Storico della volatilità: | 0.26 |
Parità: | -6.88 |
Valore tempo: | 0.02 |
Punto di pareggio: | 1,301.60 |
Valore a parità del sottostante: | 0.47 |
Premium: | 1.13 |
Premium p.a.: | 0.81 |
Spread abs.: | 0.00 |
Spread %: | 0.00% |
Delta: | 0.02 |
Theta: | -0.01 |
Omega: | 9.01 |
Rho: | 0.16 |
Quote data
Apertura: | 0.0160 |
---|---|
Max: | 0.0170 |
Min: | 0.0160 |
Chiusura precedente: | 0.0160 |
Fatturato: | - |
Fase del mercato: | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana | -11.11% | ||
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1 mese | -23.81% | ||
3 mesi | -83.16% | ||
YTD | -86.67% | ||
1 anno | - | ||
3 anni | - | ||
5 anni | - | ||
10 anni | - |
1W High / 1W Low: | 0.0180 | 0.0130 |
---|---|---|
1M High / 1M Low: | 0.0320 | 0.0130 |
6m massimo / 6m minimo: | 0.2700 | 0.0110 |
High (YTD): | 14/03/2024 | 0.2700 |
Low (YTD): | 06/08/2024 | 0.0110 |
52W High: | - | - |
52W Low: | - | - |
Prezzo medio 1s: | 0.0162 | |
Volume medio 1s: | 0.0000 | |
Prezzo medio 1m: | 0.0240 | |
Avg. volume 1M: | 0.0000 | |
Prezzo medio 6m: | 0.0947 | |
Volume medio 6m: | 0.0000 | |
Prezzo medio 1a: | - | |
Volume medio 1a: | - | |
Volatility 1M: | 408.47% | |
Volatilità 6 mesi: | 266.95% | |
Volatility 1Y: | - | |
Volatility 3Y: | - |