UC WAR. CALL 12/25 ENL/ DE000HD5SPB4 /
| 13.09.2024 21:46:05 | Diff.0,0000 | Geld21:59:20 | Brief21:59:20 | Basiswert | Basispreis | Fälligkeit | Optionsart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1600EUR | 0,00% | 0,1500 Geld Vol: 35.000 |
0,1700 Brief Vol: 35.000 |
ENEL S.P.A. ... | 8,50 - | 17.12.2025 | Call |
Stammdaten
| WKN: | HD5SPB |
|---|---|
| Emittent: | UniCredit |
| Währung: | EUR |
| Basiswert: | ENEL S.P.A. EO 1 |
| Typ: | Optionsschein |
| Optionsart: | Call |
| Basispreis: | 8,50 - |
| Laufzeit: | 17.12.2025 |
| Emissionsdatum: | 22.05.2024 |
| Letzter Handelstag: | 16.12.2025 |
| Bezugsverhältnis: | 1:1 |
| Ausübungsart: | American |
| Quanto: | - |
| Hebel (Wert): | 33,72 |
| Hebel: | Ja |
Kennzahlen
| Theoretischer Wert: | 0,19 |
|---|---|
| Innerer Wert: | 0,00 |
| Implizite Volatilität: | 0,18 |
| Historische Volatilität: | 0,17 |
| Parität: | -1,42 |
| Zeitwert: | 0,21 |
| Break-Even: | 8,71 |
| Moneyness: | 0,83 |
| Aufgeld: | 0,23 |
| Aufgeld p.a.: | 0,18 |
| Spread abs.: | 0,09 |
| Spread %: | 75,00% |
| Delta: | 0,27 |
| Theta: | 0,00 |
| Omega: | 9,15 |
| Rho: | 0,02 |
Kursdaten
| Eröffnung: | 0,1500 |
|---|---|
| Tageshoch: | 0,1600 |
| Tagestief: | 0,1500 |
| Schluss Vortag: | 0,1600 |
| Umsatz: | - |
| Marktphase: | - |
Alle Kurse in EUR
Performance
| 1 Woche | +6,67% | ||
|---|---|---|---|
| 1 Monat | +107,79% | ||
| 3 Monate | +102,53% | ||
| lfd. Jahr | - | ||
| 1 Jahr | - | ||
| 3 Jahre | - | ||
| 5 Jahre | - | ||
| 10 Jahre | - |
| 1W Hoch / 1W Tief: | 0,1600 | 0,1500 |
|---|---|---|
| 1M Hoch / 1M Tief: | 0,1600 | 0,0630 |
| 6M Hoch / 6M Tief: | - | - |
| Hoch (lfd. Jahr): | - | - |
| Tief (lfd. Jahr): | - | - |
| 52W Hoch: | - | - |
| 52W Tief: | - | - |
| Ø - Preis 1W: | 0,1560 | |
| Ø - Volumen 1W: | 0.0000 | |
| Ø - Preis 1M: | 0,1074 | |
| Ø - Volumen 1M: | 0.0000 | |
| Ø - Preis 6M: | - | |
| Ø - Volumen 6M: | - | |
| Ø - Preis 1J: | - | |
| Ø - Volumen 1J: | - | |
| Volatilität 1M: | 108,87% | |
| Volatilität 6M: | - | |
| Volatilität 1J: | - | |
| Volatilität 3J: | - |
