UC WAR. CALL 06/26 ENL/ DE000HD6LSK2 /
| 09.08.2024 11:46:42 | Diff.0,0000 | Geld09.08.2024 | Brief09.08.2024 | Basiswert | Basispreis | Fälligkeit | Optionsart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1800EUR | 0,00% | 0,1800 Geld Vol: 250.000 |
0,1900 Brief Vol: 250.000 |
ENEL S.P.A. ... | 8,00 - | 17.06.2026 | Call |
Stammdaten
| WKN: | HD6LSK |
|---|---|
| Emittent: | UniCredit |
| Währung: | EUR |
| Basiswert: | ENEL S.P.A. EO 1 |
| Typ: | Optionsschein |
| Optionsart: | Call |
| Basispreis: | 8,00 - |
| Laufzeit: | 17.06.2026 |
| Emissionsdatum: | 26.06.2024 |
| Letzter Handelstag: | 16.06.2026 |
| Bezugsverhältnis: | 1:1 |
| Ausübungsart: | American |
| Quanto: | - |
| Hebel (Wert): | 16,92 |
| Hebel: | Ja |
Kennzahlen
| Theoretischer Wert: | 0,25 |
|---|---|
| Innerer Wert: | 0,00 |
| Implizite Volatilität: | 0,21 |
| Historische Volatilität: | 0,17 |
| Parität: | -1,57 |
| Zeitwert: | 0,38 |
| Break-Even: | 8,38 |
| Moneyness: | 0,80 |
| Aufgeld: | 0,30 |
| Aufgeld p.a.: | 0,15 |
| Spread abs.: | 0,23 |
| Spread %: | 153,33% |
| Delta: | 0,35 |
| Theta: | 0,00 |
| Omega: | 5,95 |
| Rho: | 0,03 |
Kursdaten
| Eröffnung: | 0,1400 |
|---|---|
| Tageshoch: | 0,1800 |
| Tagestief: | 0,1400 |
| Schluss Vortag: | 0,1800 |
| Umsatz: | - |
| Marktphase: | - |
Alle Kurse in EUR
Performance
| 1 Woche | -5,26% | ||
|---|---|---|---|
| 1 Monat | -14,29% | ||
| 3 Monate | - | ||
| lfd. Jahr | - | ||
| 1 Jahr | - | ||
| 3 Jahre | - | ||
| 5 Jahre | - | ||
| 10 Jahre | - |
| 1W Hoch / 1W Tief: | 0,1900 | 0,1500 |
|---|---|---|
| 1M Hoch / 1M Tief: | 0,2400 | 0,1500 |
| 6M Hoch / 6M Tief: | - | - |
| Hoch (lfd. Jahr): | - | - |
| Tief (lfd. Jahr): | - | - |
| 52W Hoch: | - | - |
| 52W Tief: | - | - |
| Ø - Preis 1W: | 0,1720 | |
| Ø - Volumen 1W: | 0.0000 | |
| Ø - Preis 1M: | 0,2113 | |
| Ø - Volumen 1M: | 13,0435 | |
| Ø - Preis 6M: | - | |
| Ø - Volumen 6M: | - | |
| Ø - Preis 1J: | - | |
| Ø - Volumen 1J: | - | |
| Volatilität 1M: | 134,13% | |
| Volatilität 6M: | - | |
| Volatilität 1J: | - | |
| Volatilität 3J: | - |
