UC WAR. CALL 06/25 UTDI/ DE000HD3ZVM9 /
| 09.07.2024 21:45:33 | Diff.-0,2300 | Geld21:59:38 | Brief21:59:38 | Basiswert | Basispreis | Fälligkeit | Optionsart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,9200EUR | -7,30% | 2,8700 Geld Vol: 2.000 |
3,0500 Brief Vol: 2.000 |
UTD.INTERNET AG NA | 20,00 - | 18.06.2025 | Call |
Stammdaten
| WKN: | HD3ZVM |
|---|---|
| Emittent: | UniCredit |
| Währung: | EUR |
| Basiswert: | UTD.INTERNET AG NA |
| Typ: | Optionsschein |
| Optionsart: | Call |
| Basispreis: | 20,00 - |
| Laufzeit: | 18.06.2025 |
| Emissionsdatum: | 21.03.2024 |
| Letzter Handelstag: | 17.06.2025 |
| Bezugsverhältnis: | 1:1 |
| Ausübungsart: | American |
| Quanto: | - |
| Hebel (Wert): | 6,45 |
| Hebel: | Ja |
Kennzahlen
| Theoretischer Wert: | 3,40 |
|---|---|
| Innerer Wert: | 0,50 |
| Implizite Volatilität: | 0,33 |
| Historische Volatilität: | 0,36 |
| Parität: | 0,50 |
| Zeitwert: | 2,68 |
| Break-Even: | 23,18 |
| Moneyness: | 1,03 |
| Aufgeld: | 0,13 |
| Aufgeld p.a.: | 0,14 |
| Spread abs.: | 0,18 |
| Spread %: | 6,00% |
| Delta: | 0,63 |
| Theta: | 0,00 |
| Omega: | 4,09 |
| Rho: | 0,09 |
Kursdaten
| Eröffnung: | 3,1500 |
|---|---|
| Tageshoch: | 3,1600 |
| Tagestief: | 2,8100 |
| Schluss Vortag: | 3,1500 |
| Umsatz: | - |
| Marktphase: | - |
Alle Kurse in EUR
Performance
| 1 Woche | -1,02% | ||
|---|---|---|---|
| 1 Monat | -37,07% | ||
| 3 Monate | -27,90% | ||
| lfd. Jahr | - | ||
| 1 Jahr | - | ||
| 3 Jahre | - | ||
| 5 Jahre | - | ||
| 10 Jahre | - |
| 1W Hoch / 1W Tief: | 3,3600 | 2,9500 |
|---|---|---|
| 1M Hoch / 1M Tief: | 4,6900 | 2,7900 |
| 6M Hoch / 6M Tief: | - | - |
| Hoch (lfd. Jahr): | - | - |
| Tief (lfd. Jahr): | - | - |
| 52W Hoch: | - | - |
| 52W Tief: | - | - |
| Ø - Preis 1W: | 3,1820 | |
| Ø - Volumen 1W: | 0.0000 | |
| Ø - Preis 1M: | 3,1529 | |
| Ø - Volumen 1M: | 0.0000 | |
| Ø - Preis 6M: | - | |
| Ø - Volumen 6M: | - | |
| Ø - Preis 1J: | - | |
| Ø - Volumen 1J: | - | |
| Volatilität 1M: | 111,47% | |
| Volatilität 6M: | - | |
| Volatilität 1J: | - | |
| Volatilität 3J: | - |
