UC WAR. CALL 06/25 ASG/ DE000HD313P4 /
| 16.08.2024 21:45:44 | Zm.+0,0200 | Bid21:59:10 | Ask21:59:10 | Instrument bazowy | Cena realizacji | Data wykupu | Typ opcji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5700EUR | +3,64% | 0,5300 Wolumen Bid: 6 000 |
0,6100 Wolumen Ask: 6 000 |
GENERALI | 26,00 EUR | 18.06.2025 | Call |
Dane podstawowe
| WKN: | HD313P |
|---|---|
| Emitent: | UniCredit |
| Waluta: | EUR |
| Instrument bazowy: | GENERALI |
| Typ: | Warrant |
| Typ opcji: | Call |
| Cena realizacji: | 26,00 EUR |
| Wykup: | 18.06.2025 |
| Data emisji: | 26.02.2024 |
| Ostatnia sesja: | 17.06.2025 |
| Wskaźnik: | 1:1 |
| Rodzaj wykonania: | American |
| Quanto: | - |
| Zadłużenie: | 31,07 |
| Dźwignia: | Tak |
Wskaźniki
| Wartość godziwa: | 0,40 |
|---|---|
| Wartość wewnętrzna: | 0,00 |
| Zmienność implikowana: | 0,20 |
| Historyczna zmienność: | 0,15 |
| Parytet: | -3,32 |
| Wartość czasowa: | 0,73 |
| Próg rentowności: | 26,73 |
| Moneyness: | 0,87 |
| Premia: | 0,18 |
| Premia p.a.: | 0,22 |
| Spread (abs.): | 0,32 |
| Spread (%): | 78,05% |
| Delta: | 0,31 |
| Theta: | 0,00 |
| Omega: | 9,55 |
| Rho: | 0,05 |
Dane cenowe
| Otwarcie: | 0,5200 |
|---|---|
| Maksimum: | 0,5700 |
| Minimum: | 0,5200 |
| Poprzednie zamknięcie: | 0,5500 |
| Obrót: | - |
| Faza rynku: | - |
Wszystkie kursy w EUR
Wyniki
| 1 tydzień | +46,15% | ||
|---|---|---|---|
| 1 miesiąc | -20,83% | ||
| 3 miesiące | -46,23% | ||
| YTD | - | ||
| 1 rok | - | ||
| 3 lata | - | ||
| 5 lat | - | ||
| 10-letnie | - |
| Max 1W / Min 1W: | 0,5700 | 0,4200 |
|---|---|---|
| Max 1M / Min 1M: | 1,0300 | 0,3900 |
| Najwyższa 6M / Najniższa 6M: | - | - |
| Maks (YTD): | - | - |
| Min. (YTD): | - | - |
| Max 52W: | - | - |
| Min 52W: | - | - |
| Śr. Cena 1W: | 0,4860 | |
| Śr. Wolumen 1W: | 0.0000 | |
| Śr. Cena 1M: | 0,6643 | |
| Śr. Wolumen 1M: | 1 358,6957 | |
| Śr. Cena 6M: | - | |
| Śr. Wolumen 6M: | - | |
| Śr. Cena 1Y: | - | |
| Śr. Wolumen 1Y: | - | |
| Zmienność 1M: | 223,11% | |
| Zmienność 6M: | - | |
| Zmienność 1Y: | - | |
| Zmienność 3Y: | - |
