UC WAR. CALL 03/25 IES/ DE000HD4VYQ1 /
| 06.09.2024 21:47:08 | Zm.-0,0800 | Bid21:59:17 | Ask21:59:17 | Instrument bazowy | Cena realizacji | Data wykupu | Typ opcji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5500EUR | -12,70% | 0,4800 Wolumen Bid: 30 000 |
0,5900 Wolumen Ask: 30 000 |
INTESA SANPAOLO | 3,20 - | 19.03.2025 | Call |
Dane podstawowe
| WKN: | HD4VYQ |
|---|---|
| Emitent: | UniCredit |
| Waluta: | EUR |
| Instrument bazowy: | INTESA SANPAOLO |
| Typ: | Warrant |
| Typ opcji: | Call |
| Cena realizacji: | 3,20 - |
| Wykup: | 19.03.2025 |
| Data emisji: | 22.04.2024 |
| Ostatnia sesja: | 18.03.2025 |
| Wskaźnik: | 1:1 |
| Rodzaj wykonania: | American |
| Quanto: | - |
| Zadłużenie: | 5,86 |
| Dźwignia: | Tak |
Wskaźniki
| Wartość godziwa: | 0,64 |
|---|---|
| Wartość wewnętrzna: | 0,55 |
| Zmienność implikowana: | 0,21 |
| Historyczna zmienność: | 0,21 |
| Parytet: | 0,55 |
| Wartość czasowa: | 0,09 |
| Próg rentowności: | 3,84 |
| Moneyness: | 1,17 |
| Premia: | 0,02 |
| Premia p.a.: | 0,05 |
| Spread (abs.): | 0,03 |
| Spread (%): | 4,92% |
| Delta: | 0,90 |
| Theta: | 0,00 |
| Omega: | 5,26 |
| Rho: | 0,01 |
Dane cenowe
| Otwarcie: | 0,6000 |
|---|---|
| Maksimum: | 0,6000 |
| Minimum: | 0,5500 |
| Poprzednie zamknięcie: | 0,6300 |
| Obrót: | - |
| Faza rynku: | - |
Wszystkie kursy w EUR
Wyniki
| 1 tydzień | -12,70% | ||
|---|---|---|---|
| 1 miesiąc | +52,78% | ||
| 3 miesiące | 0,00% | ||
| YTD | - | ||
| 1 rok | - | ||
| 3 lata | - | ||
| 5 lat | - | ||
| 10-letnie | - |
| Max 1W / Min 1W: | 0,6400 | 0,5800 |
|---|---|---|
| Max 1M / Min 1M: | 0,6400 | 0,3600 |
| Najwyższa 6M / Najniższa 6M: | - | - |
| Maks (YTD): | - | - |
| Min. (YTD): | - | - |
| Max 52W: | - | - |
| Min 52W: | - | - |
| Śr. Cena 1W: | 0,6160 | |
| Śr. Wolumen 1W: | 0.0000 | |
| Śr. Cena 1M: | 0,5043 | |
| Śr. Wolumen 1M: | 0.0000 | |
| Śr. Cena 6M: | - | |
| Śr. Wolumen 6M: | - | |
| Śr. Cena 1Y: | - | |
| Śr. Wolumen 1Y: | - | |
| Zmienność 1M: | 69,72% | |
| Zmienność 6M: | - | |
| Zmienność 1Y: | - | |
| Zmienność 3Y: | - |
