10.07.2024  16:45:56 Изменение-0.05 Бид22:00:14 Предложение22:00:14 Базовый актив Цена исполнения Дата истечения Тип опциона
3.11EUR -1.58% -
Величина цены спроса: -
-
Величина цены предложения: -
VOLKSWAGEN AG VZO O.... 133.1729 EUR 31.12.2078 Put
 

Основные данные

Эмитент: UBS AG, LONDON BRANCH
WKN: UH8DYW
Валюта: EUR
Базовый актив: VOLKSWAGEN AG VZO O.N.
Тип: Knock-out
Тип опциона: Put
Цена исполнения: 133.1729 EUR
Срок погашения: Бесконечно
Дата выпуска: 24.02.2022
Последний торговый день: 31.12.2078
Коэффициент: 8.61:1
Тип упражнения: Bermuda
Кванто: -
Финансовый рычаг: -3.92
Барьер: 133.1729
Барьер нарушен на: -
Расстояние до барьера: -26.5741
Расстояние до барьера %: -24.93%
Расстояние до цены страйк: -26.5741
Расстояние до цены страйк %: -24.93%

Рассчетные значения

Справедливая стоимость: -
Подразумеваемая волатильность: -
Историческая нестабильность: -
Паритет: -
Значение времени: -
Точка безубыточности: -
Денежность: -
Премиум: 0.01
Premium p.a.: 0.00
Spread abs.: -0.21
Spread %: -6.23%
Delta: -
Тета: -
Омега: -
Ро: -
 

Дата котировки

Открыть: 3.36
Максимум: 3.36
Минимум: 0.00
Фаза рынка: -
 
  Все котировки в EUR

Результат

1 неделя     0.00%
1 месяц  
+26.94%
3 месяца  
+44.65%
C начала года на сегодняшний день
  -13.61%
1 год  
+27.46%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
Максимум за 1 неделю / Недельный минимум: 3.16 3.04
Максимум за 1 месяц / Месячный минимум: 3.38 2.45
Максимум за 6 месяцев / Минимум за 6 месяцев: 4.12 1.68
Максимум (с начала года по сегодняшний день): 19.01.2024 4.12
Минимум (с начала года по сегодняшний день): 04.04.2024 1.68
52-недельный максимум: 27.10.2023 5.08
52-недельный минимум: 04.04.2024 1.68
Средняя цена (1 неделя):   3.10
Средний объем (1 неделя):   0.00
Средняя цена (1 месяц):   3.14
Средний объем (1 месяц):   0.00
Средняя цена (6 месяцев):   2.81
Средний объем (6 месяцев):   0.00
Средняя цена (1 год):   3.21
Средний объем (1 год):   0.00
Волатильность за 1 месяц:   82.02%
Волатильность за 6 месяцев:   120.44%
Волатильность за год:   97.15%
Волатильность 3 года:   -