Soc. Generale Put 140 EA 20.06.2025
/ DE000SY03SX5
Soc. Generale Put 140 EA 20.06.20.../ DE000SY03SX5 /
| 08.11.2024 21:47:46 |
Diff.+0,010 |
Geld21:59:47 |
Brief21:59:47 |
Basiswert |
Basispreis |
Fälligkeit |
Optionsart |
| 0,380EUR |
+2,70% |
0,390
Geld Vol: 7.700 |
0,400
Brief Vol: 7.700 |
Electronic Arts Inc |
140,00 USD |
20.06.2025 |
Put |
Stammdaten
| WKN: |
SY03SX |
| Emittent: |
Société Générale |
| Währung: |
EUR |
| Basiswert: |
Electronic Arts Inc |
| Typ: |
Optionsschein |
| Optionsart: |
Put |
| Basispreis: |
140,00 USD |
| Laufzeit: |
20.06.2025 |
| Emissionsdatum: |
30.05.2024 |
| Letzter Handelstag: |
19.06.2025 |
| Bezugsverhältnis: |
10:1 |
| Ausübungsart: |
American |
| Quanto: |
Nein |
| Hebel (Wert): |
-36,83 |
| Hebel: |
Ja |
Kennzahlen
| Theoretischer Wert: |
0,11 |
| Innerer Wert: |
0,00 |
| Implizite Volatilität: |
0,26 |
| Historische Volatilität: |
0,16 |
| Parität: |
-1,67 |
| Zeitwert: |
0,40 |
| Break-Even: |
126,63 |
| Moneyness: |
0,89 |
| Aufgeld: |
0,14 |
| Aufgeld p.a.: |
0,24 |
| Spread abs.: |
0,01 |
| Spread %: |
2,56% |
| Delta: |
-0,21 |
| Theta: |
-0,02 |
| Omega: |
-7,88 |
| Rho: |
-0,22 |
Kursdaten
| Eröffnung: |
0,350 |
| Tageshoch: |
0,390 |
| Tagestief: |
0,350 |
| Schluss Vortag: |
0,370 |
| Umsatz: |
0.000 |
| Marktphase: |
CL |
Alle Kurse in EUR
Performance
| 1 Woche |
|
|
-28,30% |
| 1 Monat |
|
|
-53,09% |
| 3 Monate |
|
|
-57,30% |
| lfd. Jahr |
|
|
- |
| 1 Jahr |
|
|
- |
| 3 Jahre |
|
|
- |
| 5 Jahre |
|
|
- |
| 10 Jahre |
|
|
- |
| 1W Hoch / 1W Tief: |
0,520 |
0,370 |
| 1M Hoch / 1M Tief: |
0,880 |
0,370 |
| 6M Hoch / 6M Tief: |
- |
- |
| Hoch (lfd. Jahr): |
- |
- |
| Tief (lfd. Jahr): |
- |
- |
| 52W Hoch: |
- |
- |
| 52W Tief: |
- |
- |
| Ø - Preis 1W: |
|
0,426 |
| Ø - Volumen 1W: |
|
0.000 |
| Ø - Preis 1M: |
|
0,682 |
| Ø - Volumen 1M: |
|
0.000 |
| Ø - Preis 6M: |
|
- |
| Ø - Volumen 6M: |
|
- |
| Ø - Preis 1J: |
|
- |
| Ø - Volumen 1J: |
|
- |
| Volatilität 1M: |
|
106,59% |
| Volatilität 6M: |
|
- |
| Volatilität 1J: |
|
- |
| Volatilität 3J: |
|
- |
