Soc. Generale Knock-Out CTSH/  DE000SH4KX98  /

Frankfurt Zert./SG
02/08/2024  21:51:32 Diferencia+0.100 Bid21:58:46 Ask21:58:46 Subyacente Precio de ejercicio Fecha de expiración Tipo de opción
3.860EUR +2.66% 3.880
Volumen de oferta: 4,000
3.890
Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 4,000
Cognizant Technology... 116.1176 USD 31/12/2078 Put
 

Datos maestros

Emisor: Société Générale
WKN: SH4KX9
Divisa: EUR
Subyacente: Cognizant Technology Solutions Corporation
Tipo: Knock-out
Tipo de opción: Put
Precio de ejercicio: 116.1176 USD
Vencimiento: Infinito
Fecha de emisión: 05/01/2022
Último día de negociación: 31/12/2078
Ratio: 10:1
Tipo de ejercicio: Bermuda
Quanto: No
Endeudamiento: -1.74
Knock-out: 116.1176
Knock-out violado en: -
Distancia a knock-out: -39.1876
Distancia a knock-out %: -58.28%
Distanca a precio de ejercicio: -39.1876
Distanca a precio de ejercicio %: -58.28%

Valores estimados

Valor justo: -
Volatilidad implícita: -
Volatilidad histórica: -
Paridad: -
Valor de tiempo: -
Punto de equilibrio: -
Grado del dinero: -
Prima: 0.01
Premium p.a.: 0.00
Spread abs.: 0.01
Spread en %: 0.26%
Delta: -
Theta: -
Omega: -
Rho: -
 

Datos de cotización

Apertura: 3.700
Máximo del día: 3.890
Price Change Band: 0.000
Fase de mercado: CL
 
  Todas las cotizaciones en EUR

Performance

1 Semana  
+1.31%
1 Mes
  -11.87%
3 Meses
  -16.81%
Año hasta la fecha  
+5.46%
Promedio móvil
  -7.66%
3 Años     -
5 Años     -
10 Años     -
Máximo 1S / Mínimo de 1 semana: 3.860 3.740
Máximo 1M / Mínimo de 1 mes: 4.550 3.710
Máximo de 6M / Mínimo de 6M: 4.870 3.370
Máximo (año hasta la fecha): 14/06/2024 4.870
Mínimo (año hasta la fecha): 23/02/2024 3.370
Máximo de 52 semanas: 27/10/2023 5.060
Mínimo de 52 semanas: 23/02/2024 3.370
Precio medio 1S:   3.792
Volumen medio 1S:   0.000
Precio promedio 1M:   4.037
Volumen promedio 1M:   0.000
Precio medio 6M:   4.162
Volumen medio 6M:   0.000
Precio promedio 1A:   4.212
Volumen promedio 1A:   0.000
Volatilidad 1m:   39.43%
Volatilidad 6 meses:   36.00%
Volatilidad 1a:   33.71%
Volatilidad 3A:   -