Soc. Generale Call 40 SDZ 19.12.2025
/ DE000SW7UXH1
Soc. Generale Call 40 SDZ 19.12.2.../ DE000SW7UXH1 /
| 11.11.2024 11:13:19 |
Diff.+0.050 |
Geld22:00:41 |
Brief22:00:41 |
Basiswert |
Basispreis |
Fälligkeit |
Optionsart |
| 0.500EUR |
+11.11% |
-
Geld Vol: - |
-
Brief Vol: - |
SANDOZ GROUP N |
40.00 CHF |
19.12.2025 |
Call |
Stammdaten
| WKN: |
SW7UXH |
| Emittent: |
Société Générale |
| Währung: |
EUR |
| Basiswert: |
SANDOZ GROUP N |
| Typ: |
Optionsschein |
| Optionsart: |
Call |
| Basispreis: |
40.00 CHF |
| Laufzeit: |
19.12.2025 |
| Emissionsdatum: |
18.03.2024 |
| Letzter Handelstag: |
18.12.2025 |
| Bezugsverhältnis: |
10:1 |
| Ausübungsart: |
American |
| Quanto: |
Nein |
| Hebel (Wert): |
9.31 |
| Hebel: |
Ja |
Kennzahlen
| Theoretischer Wert: |
0.63 |
| Innerer Wert: |
0.02 |
| Implizite Volatilität: |
0.21 |
| Historische Volatilität: |
0.31 |
| Parität: |
0.02 |
| Zeitwert: |
0.44 |
| Break-Even: |
47.22 |
| Moneyness: |
1.00 |
| Aufgeld: |
0.10 |
| Aufgeld p.a.: |
0.09 |
| Spread abs.: |
0.01 |
| Spread %: |
2.22% |
| Delta: |
0.61 |
| Theta: |
-0.01 |
| Omega: |
5.70 |
| Rho: |
0.24 |
Kursdaten
| Eröffnung: |
0.470 |
| Tageshoch: |
0.500 |
| Tagestief: |
0.470 |
| Schluss Vortag: |
0.450 |
| Umsatz: |
75'000 |
| Marktphase: |
- |
Alle Kurse in EUR
Performance
| 1 Woche |
|
|
+16.28% |
| 1 Monat |
|
|
+51.52% |
| 3 Monate |
|
|
+51.52% |
| lfd. Jahr |
|
|
- |
| 1 Jahr |
|
|
- |
| 3 Jahre |
|
|
- |
| 5 Jahre |
|
|
- |
| 10 Jahre |
|
|
- |
| 1W Hoch / 1W Tief: |
0.500 |
0.410 |
| 1M Hoch / 1M Tief: |
0.500 |
0.270 |
| 6M Hoch / 6M Tief: |
0.500 |
0.200 |
| Hoch (lfd. Jahr): |
- |
- |
| Tief (lfd. Jahr): |
- |
- |
| 52W Hoch: |
- |
- |
| 52W Tief: |
- |
- |
| Ø - Preis 1W: |
|
0.440 |
| Ø - Volumen 1W: |
|
30'000 |
| Ø - Preis 1M: |
|
0.370 |
| Ø - Volumen 1M: |
|
7'142.857 |
| Ø - Preis 6M: |
|
0.300 |
| Ø - Volumen 6M: |
|
2'307.692 |
| Ø - Preis 1J: |
|
- |
| Ø - Volumen 1J: |
|
- |
| Volatilität 1M: |
|
118.02% |
| Volatilität 6M: |
|
107.49% |
| Volatilität 1J: |
|
- |
| Volatilität 3J: |
|
- |
