Soc. Generale Call 340 ZBRA 20.12.2024
/ DE000SU6FEH6
Soc. Generale Call 340 ZBRA 20.12.../ DE000SU6FEH6 /
15/11/2024 09:06:41 |
Var.-0.80 |
Denaro22:00:39 |
Lettera22:00:39 |
Sottostante |
Prezzo di esercizio |
Expiration date |
Tipo di opzione |
4.74EUR |
-14.44% |
- Quantità in denaro: - |
- Quantità in lettera: - |
Zebra Technologies C... |
340.00 USD |
20/12/2024 |
Call |
Dati master
WKN: |
SU6FEH |
Emittente: |
Société Générale |
Valuta: |
EUR |
Sottostante: |
Zebra Technologies Corp |
Tipo: |
Warrant |
Tipo di opzione: |
Call |
Prezzo di esercizio: |
340.00 USD |
Scadenza: |
20/12/2024 |
Data di emissione: |
29/12/2023 |
Ultimo giorno di contrattazione: |
19/12/2024 |
Rapporto: |
10:1 |
Tipo di esercizio: |
American |
Quanto: |
No |
Rapporto: |
7.29 |
Leva: |
Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: |
4.57 |
Valore intrinseco: |
4.36 |
Volatilità implicita: |
0.50 |
Storico della volatilità: |
0.30 |
Parità: |
4.36 |
Valore tempo: |
0.67 |
Punto di pareggio: |
373.26 |
Valore a parità del sottostante: |
1.14 |
Premium: |
0.02 |
Premium p.a.: |
0.21 |
Spread abs.: |
0.45 |
Spread %: |
9.83% |
Delta: |
0.82 |
Theta: |
-0.24 |
Omega: |
5.99 |
Rho: |
0.23 |
Quote data
Apertura: |
4.74 |
Max: |
4.74 |
Min: |
4.74 |
Chiusura precedente: |
5.54 |
Fatturato: |
0.00 |
Fase del mercato: |
- |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana |
|
|
-8.49% |
1 mese |
|
|
+20.30% |
3 mesi |
|
|
+62.33% |
YTD |
|
|
+116.44% |
1 anno |
|
|
- |
3 anni |
|
|
- |
5 anni |
|
|
- |
10 anni |
|
|
- |
1W High / 1W Low: |
5.65 |
4.74 |
1M High / 1M Low: |
5.65 |
3.09 |
6m massimo / 6m minimo: |
5.65 |
1.60 |
High (YTD): |
12/11/2024 |
5.65 |
Low (YTD): |
06/02/2024 |
1.15 |
52W High: |
- |
- |
52W Low: |
- |
- |
Prezzo medio 1s: |
|
5.33 |
Volume medio 1s: |
|
0.00 |
Prezzo medio 1m: |
|
4.19 |
Avg. volume 1M: |
|
0.00 |
Prezzo medio 6m: |
|
2.88 |
Volume medio 6m: |
|
0.00 |
Prezzo medio 1a: |
|
- |
Volume medio 1a: |
|
- |
Volatility 1M: |
|
217.28% |
Volatilità 6 mesi: |
|
162.78% |
Volatility 1Y: |
|
- |
Volatility 3Y: |
|
- |