Soc. Generale Call 250 MRK 21.03.2025
/ DE000SY0VWM4
Soc. Generale Call 250 MRK 21.03..../ DE000SY0VWM4 /
| 02.10.2024 21:44:12 |
Diff.-0.001 |
Geld08:13:32 |
Brief08:13:32 |
Basiswert |
Basispreis |
Fälligkeit |
Optionsart |
| 0.026EUR |
-3.70% |
0.025
Geld Vol: 10'000 |
0.046
Brief Vol: 10'000 |
MERCK KGAA O.N. |
250.00 EUR |
21.03.2025 |
Call |
Stammdaten
| WKN: |
SY0VWM |
| Emittent: |
Société Générale |
| Währung: |
EUR |
| Basiswert: |
MERCK KGAA O.N. |
| Typ: |
Optionsschein |
| Optionsart: |
Call |
| Basispreis: |
250.00 EUR |
| Laufzeit: |
21.03.2025 |
| Emissionsdatum: |
27.05.2024 |
| Letzter Handelstag: |
20.03.2025 |
| Bezugsverhältnis: |
10:1 |
| Ausübungsart: |
American |
| Quanto: |
- |
| Hebel (Wert): |
372.38 |
| Hebel: |
Ja |
Kennzahlen
| Theoretischer Wert: |
0.01 |
| Innerer Wert: |
0.00 |
| Implizite Volatilität: |
0.34 |
| Historische Volatilität: |
0.27 |
| Parität: |
-9.36 |
| Zeitwert: |
0.04 |
| Break-Even: |
250.42 |
| Moneyness: |
0.63 |
| Aufgeld: |
0.60 |
| Aufgeld p.a.: |
1.75 |
| Spread abs.: |
0.01 |
| Spread %: |
31.25% |
| Delta: |
0.03 |
| Theta: |
-0.01 |
| Omega: |
11.99 |
| Rho: |
0.02 |
Kursdaten
| Eröffnung: |
0.026 |
| Tageshoch: |
0.033 |
| Tagestief: |
0.026 |
| Schluss Vortag: |
0.027 |
| Umsatz: |
0.000 |
| Marktphase: |
PRE CALL |
Alle Kurse in EUR
Performance
| 1 Woche |
|
|
-13.33% |
| 1 Monat |
|
|
-73.20% |
| 3 Monate |
|
|
-71.11% |
| lfd. Jahr |
|
|
- |
| 1 Jahr |
|
|
- |
| 3 Jahre |
|
|
- |
| 5 Jahre |
|
|
- |
| 10 Jahre |
|
|
- |
| 1W Hoch / 1W Tief: |
0.034 |
0.026 |
| 1M Hoch / 1M Tief: |
0.097 |
0.024 |
| 6M Hoch / 6M Tief: |
- |
- |
| Hoch (lfd. Jahr): |
- |
- |
| Tief (lfd. Jahr): |
- |
- |
| 52W Hoch: |
- |
- |
| 52W Tief: |
- |
- |
| Ø - Preis 1W: |
|
0.030 |
| Ø - Volumen 1W: |
|
0.000 |
| Ø - Preis 1M: |
|
0.053 |
| Ø - Volumen 1M: |
|
0.000 |
| Ø - Preis 6M: |
|
- |
| Ø - Volumen 6M: |
|
- |
| Ø - Preis 1J: |
|
- |
| Ø - Volumen 1J: |
|
- |
| Volatilität 1M: |
|
203.80% |
| Volatilität 6M: |
|
- |
| Volatilität 1J: |
|
- |
| Volatilität 3J: |
|
- |
