Soc. Generale Call 12 VVU 21.03.2025
/ DE000SU9B4S8
Soc. Generale Call 12 VVU 21.03.2.../ DE000SU9B4S8 /
| 06.09.2024 08:33:55 |
Diff.+0,030 |
Geld22:00:40 |
Brief22:00:40 |
Basiswert |
Basispreis |
Fälligkeit |
Optionsart |
| 0,540EUR |
+5,88% |
-
Geld Vol: - |
-
Brief Vol: - |
VIVENDI SE INH. E... |
12,00 EUR |
21.03.2025 |
Call |
Stammdaten
| WKN: |
SU9B4S |
| Emittent: |
Société Générale |
| Währung: |
EUR |
| Basiswert: |
VIVENDI SE INH. EO 5,5 |
| Typ: |
Optionsschein |
| Optionsart: |
Call |
| Basispreis: |
12,00 EUR |
| Laufzeit: |
21.03.2025 |
| Emissionsdatum: |
14.02.2024 |
| Letzter Handelstag: |
20.03.2025 |
| Bezugsverhältnis: |
1:1 |
| Ausübungsart: |
American |
| Quanto: |
- |
| Hebel (Wert): |
17,89 |
| Hebel: |
Ja |
Kennzahlen
| Theoretischer Wert: |
0,15 |
| Innerer Wert: |
0,00 |
| Implizite Volatilität: |
0,37 |
| Historische Volatilität: |
0,21 |
| Parität: |
-1,80 |
| Zeitwert: |
0,57 |
| Break-Even: |
12,57 |
| Moneyness: |
0,85 |
| Aufgeld: |
0,23 |
| Aufgeld p.a.: |
0,48 |
| Spread abs.: |
0,02 |
| Spread %: |
3,64% |
| Delta: |
0,35 |
| Theta: |
0,00 |
| Omega: |
6,26 |
| Rho: |
0,02 |
Kursdaten
| Eröffnung: |
0,540 |
| Tageshoch: |
0,540 |
| Tagestief: |
0,540 |
| Schluss Vortag: |
0,510 |
| Umsatz: |
0.000 |
| Marktphase: |
- |
Alle Kurse in EUR
Performance
| 1 Woche |
|
|
-1,82% |
| 1 Monat |
|
|
+107,69% |
| 3 Monate |
|
|
+38,46% |
| lfd. Jahr |
|
|
- |
| 1 Jahr |
|
|
- |
| 3 Jahre |
|
|
- |
| 5 Jahre |
|
|
- |
| 10 Jahre |
|
|
- |
| 1W Hoch / 1W Tief: |
0,550 |
0,490 |
| 1M Hoch / 1M Tief: |
0,550 |
0,240 |
| 6M Hoch / 6M Tief: |
0,730 |
0,230 |
| Hoch (lfd. Jahr): |
- |
- |
| Tief (lfd. Jahr): |
- |
- |
| 52W Hoch: |
- |
- |
| 52W Tief: |
- |
- |
| Ø - Preis 1W: |
|
0,528 |
| Ø - Volumen 1W: |
|
0.000 |
| Ø - Preis 1M: |
|
0,377 |
| Ø - Volumen 1M: |
|
0.000 |
| Ø - Preis 6M: |
|
0,411 |
| Ø - Volumen 6M: |
|
0.000 |
| Ø - Preis 1J: |
|
- |
| Ø - Volumen 1J: |
|
- |
| Volatilität 1M: |
|
122,43% |
| Volatilität 6M: |
|
145,98% |
| Volatilität 1J: |
|
- |
| Volatilität 3J: |
|
- |
