Morgan Stanley Call 475 ZURN 21.03.2025
/ DE000MG3T3E8
Morgan Stanley Call 475 ZURN 21.0.../ DE000MG3T3E8 /
| 15.08.2024 10:31:15 |
Zm.+0,024 |
Bid14:30:12 |
Ask14:30:12 |
Instrument bazowy |
Cena realizacji |
Data wykupu |
Typ opcji |
| 0,270EUR |
+9,76% |
0,280
Wolumen Bid: 150 000 |
0,290
Wolumen Ask: 150 000 |
ZURICH INSURANCE N |
475,00 CHF |
21.03.2025 |
Call |
Dane podstawowe
| WKN: |
MG3T3E |
| Emitent: |
Morgan Stanley |
| Waluta: |
EUR |
| Instrument bazowy: |
ZURICH INSURANCE N |
| Typ: |
Warrant |
| Typ opcji: |
Call |
| Cena realizacji: |
475,00 CHF |
| Wykup: |
21.03.2025 |
| Data emisji: |
08.05.2024 |
| Ostatnia sesja: |
21.03.2025 |
| Wskaźnik: |
100:1 |
| Rodzaj wykonania: |
American |
| Quanto: |
Nie |
| Zadłużenie: |
19,03 |
| Dźwignia: |
Tak |
Wskaźniki
| Wartość godziwa: |
0,27 |
| Wartość wewnętrzna: |
0,00 |
| Zmienność implikowana: |
0,15 |
| Historyczna zmienność: |
0,15 |
| Parytet: |
-0,04 |
| Wartość czasowa: |
0,26 |
| Próg rentowności: |
524,56 |
| Moneyness: |
0,99 |
| Premia: |
0,06 |
| Premia p.a.: |
0,10 |
| Spread (abs.): |
0,01 |
| Spread (%): |
4,00% |
| Delta: |
0,57 |
| Theta: |
-0,08 |
| Omega: |
10,88 |
| Rho: |
1,53 |
Dane cenowe
| Otwarcie: |
0,270 |
| Maksimum: |
0,270 |
| Minimum: |
0,270 |
| Poprzednie zamknięcie: |
0,246 |
| Obrót: |
- |
| Faza rynku: |
- |
Wszystkie kursy w EUR
Wyniki
| 1 tydzień |
|
|
+41,36% |
| 1 miesiąc |
|
|
-10,00% |
| 3 miesiące |
|
|
+40,63% |
| YTD |
|
|
- |
| 1 rok |
|
|
- |
| 3 lata |
|
|
- |
| 5 lat |
|
|
- |
| 10-letnie |
|
|
- |
| Max 1W / Min 1W: |
0,246 |
0,191 |
| Max 1M / Min 1M: |
0,330 |
0,191 |
| Najwyższa 6M / Najniższa 6M: |
- |
- |
| Maks (YTD): |
- |
- |
| Min. (YTD): |
- |
- |
| Max 52W: |
- |
- |
| Min 52W: |
- |
- |
| Śr. Cena 1W: |
|
0,213 |
| Śr. Wolumen 1W: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 1M: |
|
0,255 |
| Śr. Wolumen 1M: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 6M: |
|
- |
| Śr. Wolumen 6M: |
|
- |
| Śr. Cena 1Y: |
|
- |
| Śr. Wolumen 1Y: |
|
- |
| Zmienność 1M: |
|
171,51% |
| Zmienność 6M: |
|
- |
| Zmienność 1Y: |
|
- |
| Zmienność 3Y: |
|
- |
