LBBW Bonus Zert SGE 28.03.2025/  DE000LB3PDC5  /

EUWAX
31/07/2024  9:06:25 Diferencia+0.36 Bid22:00:37 Ask22:00:37 Subyacente Precio de ejercicio Fecha de expiración Tipo de opción
30.67EUR +1.19% -
Volumen de oferta: -
-
Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: -
STE GENERALE INH. EO... - - 28/03/2025 Call
 

Datos maestros

WKN: LB3PDC
Emisor: LBBW
Divisa: EUR
Subyacente: STE GENERALE INH. EO 1,25
Tipo: Bonus Certificate
Tipo de opción: Call
Precio de ejercicio: - -
Vencimiento: 28/03/2025
Fecha de emisión: 06/03/2023
Último día de negociación: 19/03/2025
Ratio: 1:1
Tipo de ejercicio: European
Quanto: -
Cap: 36.50 -
Barrera knock-in: 19.00 -
Bonus level: 36.50 EUR
Rev. Bonus level: - EUR
Ganancia neta máxima: 36.50 EUR
Endeudamiento: -
Aplancamiento: No

Valores estimados

Rendimiento bonus %: 18.74%
Rendimiento adicional por año %: 28.11%
Rendimiento lateral %: 18.74%
Rendimiento lateral por año %: 28.11%
Distancia a bonus: 12.78
Distancia a bonus %: 53.88%
Distancia a cap %: 53.88%
Distancia a nivel de seguridad: 4.72
Distancia a nivel de seguridad %: 19.90%
...válido desde: -
 

Datos de cotización

Apertura: 30.67
Máximo del día: 30.67
Price Change Band: 30.67
Cierre del día anterior: 30.31
Volumen de negocios: 0.00
Fase de mercado: -
 
  Todas las cotizaciones en EUR

Performance

1 Semana  
+0.79%
1 Mes  
+13.55%
3 Meses  
+0.82%
Año hasta la fecha  
+13.47%
Promedio móvil  
+16.00%
3 Años     -
5 Años     -
10 Años     -
Máximo 1S / Mínimo de 1 semana: 30.82 29.90
Máximo 1M / Mínimo de 1 mes: 30.82 27.93
Máximo de 6M / Mínimo de 6M: 32.97 24.05
Máximo (año hasta la fecha): 31/05/2024 32.97
Mínimo (año hasta la fecha): 14/02/2024 24.05
Máximo de 52 semanas: 31/05/2024 32.97
Mínimo de 52 semanas: 26/10/2023 21.36
Precio medio 1S:   30.42
Volumen medio 1S:   0.00
Precio promedio 1M:   29.84
Volumen promedio 1M:   0.00
Precio medio 6M:   28.91
Volumen medio 6M:   0.00
Precio promedio 1A:   27.27
Volumen promedio 1A:   0.00
Volatilidad 1m:   28.17%
Volatilidad 6 meses:   32.91%
Volatilidad 1a:   31.75%
Volatilidad 3A:   -