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JP Morgan Call 77.5 SYY 21.02.202.../  DE000JT2UUH4  /

EUWAX
06/09/2024  10:29:10 Var.- Denaro09:11:49 Lettera09:11:49 Sottostante Prezzo di esercizio Expiration date Tipo di opzione
0.530EUR - 0.540
Quantità in denaro: 5,000		 0.570
Quantità in lettera: 5,000		 Sysco Corp 77.50 USD 21/02/2025 Call
 

Dati master

WKN: JT2UUH
Emittente: J.P. Morgan Securities Ltd.
Valuta: EUR
Sottostante: Sysco Corp
Tipo: Warrant
Tipo di opzione: Call
Prezzo di esercizio: 77.50 USD
Scadenza: 21/02/2025
Data di emissione: 27/06/2024
Ultimo giorno di contrattazione: 20/02/2025
Rapporto: 10:1
Tipo di esercizio: American
Quanto: No
Rapporto: 12.66
Leva: Sì

Calculated values

Valore corretto di mercato: 0.43
Valore intrinseco: 0.10
Volatilità implicita: 0.24
Storico della volatilità: 0.17
Parità: 0.10
Valore tempo: 0.46
Punto di pareggio: 75.51
Valore a parità del sottostante: 1.01
Premium: 0.07
Premium p.a.: 0.15
Spread abs.: 0.03
Spread %: 5.66%
Delta: 0.61
Theta: -0.02
Omega: 7.66
Rho: 0.17
 

Quote data

Apertura: 0.530
Max: 0.530
Min: 0.530
Chiusura precedente: 0.540
Fatturato: 0.000
Fase del mercato: -
 
  Tutte le quotazioni in EUR

Prestazione

1 settimana  
+12.77%
1 mese  
+20.45%
3 mesi     -
YTD     -
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
1W High / 1W Low: 0.540 0.470
1M High / 1M Low: 0.540 0.390
6m massimo / 6m minimo: - -
High (YTD): - -
Low (YTD): - -
52W High: - -
52W Low: - -
Prezzo medio 1s:   0.500
Volume medio 1s:   0.000
Prezzo medio 1m:   0.446
Avg. volume 1M:   0.000
Prezzo medio 6m:   -
Volume medio 6m:   -
Prezzo medio 1a:   -
Volume medio 1a:   -
Volatility 1M:   104.39%
Volatilità 6 mesi:   -
Volatility 1Y:   -
Volatility 3Y:   -