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JP Morgan Call 130 VLO 20.06.2025/  DE000JB5KLH7  /

EUWAX
08/11/2024  17:41:31 Var.-0.25 Denaro22:00:29 Lettera22:00:29 Sottostante Prezzo di esercizio Expiration date Tipo di opzione
1.62EUR -13.37% -
Quantità in denaro: -		 -
Quantità in lettera: -		 Valero Energy Corpor... 130.00 USD 20/06/2025 Call
 

Dati master

WKN: JB5KLH
Emittente: J.P. Morgan Securities Ltd.
Valuta: EUR
Sottostante: Valero Energy Corporation
Tipo: Warrant
Tipo di opzione: Call
Prezzo di esercizio: 130.00 USD
Scadenza: 20/06/2025
Data di emissione: 10/11/2023
Ultimo giorno di contrattazione: 19/06/2025
Rapporto: 10:1
Tipo di esercizio: American
Quanto: No
Rapporto: 7.72
Leva: Sì

Calculated values

Valore corretto di mercato: 1.51
Valore intrinseco: 0.62
Volatilità implicita: 0.31
Storico della volatilità: 0.27
Parità: 0.62
Valore tempo: 1.03
Punto di pareggio: 137.81
Valore a parità del sottostante: 1.05
Premium: 0.08
Premium p.a.: 0.14
Spread abs.: 0.07
Spread %: 4.73%
Delta: 0.66
Theta: -0.03
Omega: 5.08
Rho: 0.41
 

Quote data

Apertura: 1.62
Max: 1.62
Min: 1.62
Chiusura precedente: 1.87
Fatturato: 0.00
Fase del mercato: -
 
  Tutte le quotazioni in EUR

Prestazione

1 settimana  
+19.12%
1 mese
  -13.37%
3 mesi
  -46.71%
YTD
  -25.00%
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
1W High / 1W Low: 1.87 1.32
1M High / 1M Low: 2.21 1.25
6m massimo / 6m minimo: 4.25 1.25
High (YTD): 08/04/2024 6.02
Low (YTD): 30/10/2024 1.25
52W High: - -
52W Low: - -
Prezzo medio 1s:   1.65
Volume medio 1s:   0.00
Prezzo medio 1m:   1.67
Avg. volume 1M:   0.00
Prezzo medio 6m:   2.64
Volume medio 6m:   0.00
Prezzo medio 1a:   -
Volume medio 1a:   -
Volatility 1M:   171.48%
Volatilità 6 mesi:   139.72%
Volatility 1Y:   -
Volatility 3Y:   -