Goldman Sachs Call 53 CSCO 18.06.2026
/ DE000GG9NMR8
Goldman Sachs Call 53 CSCO 18.06..../ DE000GG9NMR8 /
| 06.11.2024 14:45:02 |
Zm.- |
Bid17:29:30 |
Ask17:29:30 |
Instrument bazowy |
Cena realizacji |
Data wykupu |
Typ opcji |
| 0,910EUR |
- |
0,920
Wolumen Bid: 100 000 |
0,930
Wolumen Ask: 100 000 |
Cisco Systems Inc |
53,00 USD |
18.06.2026 |
Call |
Dane podstawowe
| WKN: |
GG9NMR |
| Emitent: |
Goldman Sachs Bank Europe SE |
| Waluta: |
EUR |
| Instrument bazowy: |
Cisco Systems Inc |
| Typ: |
Warrant |
| Typ opcji: |
Call |
| Cena realizacji: |
53,00 USD |
| Wykup: |
18.06.2026 |
| Data emisji: |
17.06.2024 |
| Ostatnia sesja: |
17.06.2026 |
| Wskaźnik: |
10:1 |
| Rodzaj wykonania: |
American |
| Quanto: |
Nie |
| Zadłużenie: |
5,62 |
| Dźwignia: |
Tak |
Wskaźniki
| Wartość godziwa: |
0,90 |
| Wartość wewnętrzna: |
0,45 |
| Zmienność implikowana: |
0,21 |
| Historyczna zmienność: |
0,19 |
| Parytet: |
0,45 |
| Wartość czasowa: |
0,51 |
| Próg rentowności: |
58,99 |
| Moneyness: |
1,09 |
| Premia: |
0,09 |
| Premia p.a.: |
0,06 |
| Spread (abs.): |
0,02 |
| Spread (%): |
2,13% |
| Delta: |
0,74 |
| Theta: |
-0,01 |
| Omega: |
4,16 |
| Rho: |
0,49 |
Dane cenowe
| Otwarcie: |
0,880 |
| Maksimum: |
0,910 |
| Minimum: |
0,880 |
| Poprzednie zamknięcie: |
0,820 |
| Obrót: |
0.000 |
| Faza rynku: |
- |
Wszystkie kursy w EUR
Wyniki
| 1 tydzień |
|
|
+15,19% |
| 1 miesiąc |
|
|
+54,24% |
| 3 miesiące |
|
|
+184,38% |
| YTD |
|
|
- |
| 1 rok |
|
|
- |
| 3 lata |
|
|
- |
| 5 lat |
|
|
- |
| 10-letnie |
|
|
- |
| Max 1W / Min 1W: |
0,910 |
0,750 |
| Max 1M / Min 1M: |
0,910 |
0,590 |
| Najwyższa 6M / Najniższa 6M: |
- |
- |
| Maks (YTD): |
- |
- |
| Min. (YTD): |
- |
- |
| Max 52W: |
- |
- |
| Min 52W: |
- |
- |
| Śr. Cena 1W: |
|
0,818 |
| Śr. Wolumen 1W: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 1M: |
|
0,756 |
| Śr. Wolumen 1M: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 6M: |
|
- |
| Śr. Wolumen 6M: |
|
- |
| Śr. Cena 1Y: |
|
- |
| Śr. Wolumen 1Y: |
|
- |
| Zmienność 1M: |
|
73,69% |
| Zmienność 6M: |
|
- |
| Zmienność 1Y: |
|
- |
| Zmienność 3Y: |
|
- |
