Goldman Sachs Call 1200 MOH 19.12.2025
/ DE000GG1N8Y5
Goldman Sachs Call 1200 MOH 19.12.../ DE000GG1N8Y5 /
| 11.09.2024 10:58:32 |
Zm.- |
Bid22:00:27 |
Ask22:00:27 |
Instrument bazowy |
Cena realizacji |
Data wykupu |
Typ opcji |
| 0,340EUR |
- |
-
Wolumen Bid: - |
-
Wolumen Ask: - |
LVMH E... |
1 200,00 EUR |
19.12.2025 |
Call |
Dane podstawowe
| WKN: |
GG1N8Y |
| Emitent: |
Goldman Sachs Bank Europe SE |
| Waluta: |
EUR |
| Instrument bazowy: |
LVMH EO 0,3 |
| Typ: |
Warrant |
| Typ opcji: |
Call |
| Cena realizacji: |
1 200,00 EUR |
| Wykup: |
19.12.2025 |
| Data emisji: |
03.01.2024 |
| Ostatnia sesja: |
18.12.2025 |
| Wskaźnik: |
10:1 |
| Rodzaj wykonania: |
American |
| Quanto: |
- |
| Zadłużenie: |
45,91 |
| Dźwignia: |
Tak |
Wskaźniki
| Wartość godziwa: |
0,13 |
| Wartość wewnętrzna: |
0,00 |
| Zmienność implikowana: |
0,40 |
| Historyczna zmienność: |
0,26 |
| Parytet: |
-58,76 |
| Wartość czasowa: |
1,33 |
| Próg rentowności: |
1 213,34 |
| Moneyness: |
0,51 |
| Premia: |
0,98 |
| Premia p.a.: |
0,71 |
| Spread (abs.): |
1,00 |
| Spread (%): |
299,40% |
| Delta: |
0,12 |
| Theta: |
-0,06 |
| Omega: |
5,45 |
| Rho: |
0,75 |
Dane cenowe
| Otwarcie: |
0,340 |
| Maksimum: |
0,340 |
| Minimum: |
0,340 |
| Poprzednie zamknięcie: |
0,330 |
| Obrót: |
0.000 |
| Faza rynku: |
- |
Wszystkie kursy w EUR
Wyniki
| 1 tydzień |
|
|
-15,00% |
| 1 miesiąc |
|
|
-8,11% |
| 3 miesiące |
|
|
-71,90% |
| YTD |
|
|
- |
| 1 rok |
|
|
- |
| 3 lata |
|
|
- |
| 5 lat |
|
|
- |
| 10-letnie |
|
|
- |
| Max 1W / Min 1W: |
0,400 |
0,330 |
| Max 1M / Min 1M: |
0,530 |
0,330 |
| Najwyższa 6M / Najniższa 6M: |
3,610 |
0,310 |
| Maks (YTD): |
- |
- |
| Min. (YTD): |
- |
- |
| Max 52W: |
- |
- |
| Min 52W: |
- |
- |
| Śr. Cena 1W: |
|
0,350 |
| Śr. Wolumen 1W: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 1M: |
|
0,441 |
| Śr. Wolumen 1M: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 6M: |
|
1,268 |
| Śr. Wolumen 6M: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 1Y: |
|
- |
| Śr. Wolumen 1Y: |
|
- |
| Zmienność 1M: |
|
107,71% |
| Zmienność 6M: |
|
115,06% |
| Zmienność 1Y: |
|
- |
| Zmienność 3Y: |
|
- |
