finccam Volatility Premium I
DE000A2JQK19
finccam Volatility Premium I/ DE000A2JQK19 /
NAV2024-08-01 |
Chg.-0.5500 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
116.0300EUR |
-0.47% |
paying dividend |
Alternative Investments
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Investment strategy
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
Um dies zu erreichen, wird ein langfristiger Kapitalzuwachs durch eine Vereinnahmung von Volatilitätsrisikoprämien angestrebt. Bestimmt wird die Prämie durch die Differenz zwischen der impliziten Volatilität von Optionen und der tatsächlich realisierten Volatilität des Basiswertes. Da die Prämie je nach Marktphase und Volatilitätsverhalten variiert, werden quantitative Verfahren eingesetzt, um die Anlagestrategie möglichst optimal auf die aktuell erwartete Prämie auszurichten zu können. Dieser quantitative Ansatz wird mit diskretionären Einschätzungen kombiniert. Der Fonds nutzt dabei volatilitätsbezogene Derivate, insbesondere Varianz-Swaps, Optionen und Volatilitätsswaps, die sich auf verschiedene Basiswerte, wie z.B. EURO STOXX 50 oder S&P 500, beziehen. Die Anlage des Basisportfolios erfolgt in Anleihen mit Investment-Grade-Rating aus OECD-, EWR- und / oder EU-Mitgliedstaaten. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Investment goal
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Alternative Investments |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
AI Volatility |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
2024-02-15 |
Depository bank: |
State Street Bank International GmbH. |
Fund domicile: |
Germany |
Distribution permission: |
Austria, Germany |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
398.26 mill.
EUR
|
Launch date: |
2019-01-25 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.72% |
Minimum investment: |
1,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.05% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Universal-Investment |
Address: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Country: |
Germany |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Assets
Bonds |
|
94.90% |
Cash |
|
4.73% |
Derivative |
|
0.35% |
Options |
|
0.02% |
Countries
Germany |
|
39.82% |
Netherlands |
|
11.90% |
France |
|
8.08% |
Canada |
|
6.80% |
Cash |
|
4.49% |
Sweden |
|
2.77% |
United States of America |
|
2.55% |
Others |
|
23.59% |