DZ Bank Call 13.5 TEG 20.12.2024
/ DE000DJ6UPY8
DZ Bank Call 13.5 TEG 20.12.2024/ DE000DJ6UPY8 /
| 17.07.2024 14:05:05 |
Diff.-0,16 |
Geld14:47:20 |
Brief14:47:20 |
Basiswert |
Basispreis |
Fälligkeit |
Optionsart |
| 2,30EUR |
-6,50% |
2,25
Geld Vol: 20.000 |
2,27
Brief Vol: 20.000 |
TAG IMMOBILIEN AG |
13,50 EUR |
20.12.2024 |
Call |
Stammdaten
| WKN: |
DJ6UPY |
| Emittent: |
DZ Bank AG |
| Währung: |
EUR |
| Basiswert: |
TAG IMMOBILIEN AG |
| Typ: |
Optionsschein |
| Optionsart: |
Call |
| Basispreis: |
13,50 EUR |
| Laufzeit: |
20.12.2024 |
| Emissionsdatum: |
21.11.2023 |
| Letzter Handelstag: |
19.12.2024 |
| Bezugsverhältnis: |
1:1 |
| Ausübungsart: |
American |
| Quanto: |
- |
| Hebel (Wert): |
5,87 |
| Hebel: |
Ja |
Kennzahlen
| Theoretischer Wert: |
2,23 |
| Innerer Wert: |
1,30 |
| Implizite Volatilität: |
0,46 |
| Historische Volatilität: |
0,37 |
| Parität: |
1,30 |
| Zeitwert: |
1,22 |
| Break-Even: |
16,02 |
| Moneyness: |
1,10 |
| Aufgeld: |
0,08 |
| Aufgeld p.a.: |
0,20 |
| Spread abs.: |
0,06 |
| Spread %: |
2,44% |
| Delta: |
0,69 |
| Theta: |
-0,01 |
| Omega: |
4,08 |
| Rho: |
0,03 |
Kursdaten
| Eröffnung: |
2,46 |
| Tageshoch: |
2,46 |
| Tagestief: |
2,29 |
| Schluss Vortag: |
2,46 |
| Umsatz: |
- |
| Marktphase: |
- |
Alle Kurse in EUR
Performance
| 1 Woche |
|
|
-2,95% |
| 1 Monat |
|
|
+39,39% |
| 3 Monate |
|
|
+112,96% |
| lfd. Jahr |
|
|
+1,32% |
| 1 Jahr |
|
|
- |
| 3 Jahre |
|
|
- |
| 5 Jahre |
|
|
- |
| 10 Jahre |
|
|
- |
| 1W Hoch / 1W Tief: |
2,73 |
2,37 |
| 1M Hoch / 1M Tief: |
2,73 |
1,50 |
| 6M Hoch / 6M Tief: |
2,95 |
0,85 |
| Hoch (lfd. Jahr): |
22.05.2024 |
2,95 |
| Tief (lfd. Jahr): |
05.03.2024 |
0,85 |
| 52W Hoch: |
- |
- |
| 52W Tief: |
- |
- |
| Ø - Preis 1W: |
|
2,57 |
| Ø - Volumen 1W: |
|
0.00 |
| Ø - Preis 1M: |
|
1,94 |
| Ø - Volumen 1M: |
|
0.00 |
| Ø - Preis 6M: |
|
1,66 |
| Ø - Volumen 6M: |
|
0.00 |
| Ø - Preis 1J: |
|
- |
| Ø - Volumen 1J: |
|
- |
| Volatilität 1M: |
|
129,10% |
| Volatilität 6M: |
|
145,47% |
| Volatilität 1J: |
|
- |
| Volatilität 3J: |
|
- |
