DZ Bank Bonus Zert SAP 27.09.2024/  DE000DJ6F052  /

Frankfurt Zert./DZB
02/08/2024  21:34:38 Diferencia-3.180 Bid21:58:05 Ask21:58:05 Subyacente Precio de ejercicio Fecha de expiración Tipo de opción
186.850EUR -1.67% 187.400
Volumen de oferta: 250
187.500
Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 250
SAP SE O.N. - EUR 27/09/2024 Call
 

Datos maestros

WKN: DJ6F05
Emisor: DZ Bank AG
Divisa: EUR
Subyacente: SAP SE O.N.
Tipo: Bonus Certificate
Tipo de opción: Call
Precio de ejercicio: - EUR
Vencimiento: 27/09/2024
Fecha de emisión: 09/11/2023
Último día de negociación: 19/09/2024
Ratio: 1:1
Tipo de ejercicio: European
Quanto: -
Cap: - EUR
Barrera knock-in: 110.00 EUR
Bonus level: 140.00 EUR
Rev. Bonus level: - EUR
Ganancia neta máxima: - EUR
Endeudamiento: -
Aplancamiento: No

Valores estimados

Rendimiento bonus %: -
Rendimiento adicional por año %: -
Rendimiento lateral %: -0.71%
Rendimiento lateral por año %: -4.68%
Distancia a bonus: -46.16
Distancia a bonus %: -24.80%
Distancia a cap %: -
Distancia a nivel de seguridad: 76.16
Distancia a nivel de seguridad %: 40.91%
...válido desde: -
 

Datos de cotización

Apertura: 188.840
Máximo del día: 188.860
Price Change Band: 185.640
Cierre del día anterior: 190.030
Volumen de negocios: 0.000
Fase de mercado: CL
 
  Todas las cotizaciones en EUR

Performance

1 Semana
  -4.61%
1 Mes
  -0.62%
3 Meses  
+10.20%
Año hasta la fecha  
+31.83%
Promedio móvil     -
3 Años     -
5 Años     -
10 Años     -
Máximo 1S / Mínimo de 1 semana: 195.140 186.850
Máximo 1M / Mínimo de 1 mes: 197.370 180.580
Máximo de 6M / Mínimo de 6M: 197.370 161.420
Máximo (año hasta la fecha): 23/07/2024 197.370
Mínimo (año hasta la fecha): 04/01/2024 138.560
Máximo de 52 semanas: - -
Mínimo de 52 semanas: - -
Precio medio 1S:   191.592
Volumen medio 1S:   0.000
Precio promedio 1M:   188.799
Volumen promedio 1M:   0.000
Precio medio 6M:   176.401
Volumen medio 6M:   0.000
Precio promedio 1A:   -
Volumen promedio 1A:   -
Volatilidad 1m:   32.31%
Volatilidad 6 meses:   23.35%
Volatilidad 1a:   -
Volatilidad 3A:   -