DZ Bank Bonus Zert ENI 31.12.2024/  DE000DJ2F6P7  /

EUWAX
18/09/2024  9:07:32 Diferencia+0.05 Bid16:43:22 Ask16:43:22 Subyacente Precio de ejercicio Fecha de expiración Tipo de opción
15.12EUR +0.33% 15.13
Volumen de oferta: 25,000
15.15
Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 25,000
ENI S.P.A. - EUR 31/12/2024 Call
 

Datos maestros

WKN: DJ2F6P
Emisor: DZ Bank AG
Divisa: EUR
Subyacente: ENI S.P.A.
Tipo: Bonus Certificate
Tipo de opción: Call
Precio de ejercicio: - EUR
Vencimiento: 31/12/2024
Fecha de emisión: 15/09/2023
Último día de negociación: 19/12/2024
Ratio: 1:1
Tipo de ejercicio: European
Quanto: -
Cap: 16.00 EUR
Barrera knock-in: 12.50 EUR
Bonus level: 16.00 EUR
Rev. Bonus level: - EUR
Ganancia neta máxima: 16.00 EUR
Endeudamiento: -
Aplancamiento: No

Valores estimados

Rendimiento bonus %: 4.92%
Rendimiento adicional por año %: 17.02%
Rendimiento lateral %: 4.92%
Rendimiento lateral por año %: 17.02%
Distancia a bonus: 1.80
Distancia a bonus %: 12.68%
Distancia a cap %: 12.68%
Distancia a nivel de seguridad: 1.70
Distancia a nivel de seguridad %: 11.97%
...válido desde: -
 

Datos de cotización

Apertura: 15.12
Máximo del día: 15.12
Price Change Band: 15.12
Cierre del día anterior: 15.07
Volumen de negocios: -
Fase de mercado: -
 
  Todas las cotizaciones en EUR

Performance

1 Semana  
+2.58%
1 Mes     0.00%
3 Meses  
+7.92%
Año hasta la fecha  
+5.59%
Promedio móvil  
+11.59%
3 Años     -
5 Años     -
10 Años     -
Máximo 1S / Mínimo de 1 semana: 15.07 14.69
Máximo 1M / Mínimo de 1 mes: 15.45 14.69
Máximo de 6M / Mínimo de 6M: 15.45 13.92
Máximo (año hasta la fecha): 03/09/2024 15.45
Mínimo (año hasta la fecha): 19/02/2024 13.62
Máximo de 52 semanas: 03/09/2024 15.45
Mínimo de 52 semanas: 05/10/2023 13.10
Precio medio 1S:   14.84
Volumen medio 1S:   0.00
Precio promedio 1M:   15.13
Volumen promedio 1M:   0.00
Precio medio 6M:   14.76
Volumen medio 6M:   0.00
Precio promedio 1A:   14.32
Volumen promedio 1A:   0.00
Volatilidad 1m:   11.19%
Volatilidad 6 meses:   14.20%
Volatilidad 1a:   13.20%
Volatilidad 3A:   -