BVT Put 60 SCHW 20.12.2024
/ DE000VD3R975
BVT Put 60 SCHW 20.12.2024/ DE000VD3R975 /
| 08.11.2024 20:04:35 |
Zm.-0,002 |
Bid21:13:33 |
Ask21:13:33 |
Instrument bazowy |
Cena realizacji |
Data wykupu |
Typ opcji |
| 0,008EUR |
-20,00% |
-
Wolumen Bid: - |
-
Wolumen Ask: - |
Charles Schwab Corpo... |
60,00 - |
20.12.2024 |
Put |
Dane podstawowe
| WKN: |
VD3R97 |
| Emitent: |
Bank Vontobel AG |
| Waluta: |
EUR |
| Instrument bazowy: |
Charles Schwab Corporation |
| Typ: |
Warrant |
| Typ opcji: |
Put |
| Cena realizacji: |
60,00 - |
| Wykup: |
20.12.2024 |
| Data emisji: |
10.04.2024 |
| Ostatnia sesja: |
20.12.2024 |
| Wskaźnik: |
10:1 |
| Rodzaj wykonania: |
American |
| Quanto: |
Nie |
| Zadłużenie: |
-328,34 |
| Dźwignia: |
Tak |
Wskaźniki
| Wartość godziwa: |
0,01 |
| Wartość wewnętrzna: |
0,00 |
| Zmienność implikowana: |
0,29 |
| Historyczna zmienność: |
0,25 |
| Parytet: |
-0,90 |
| Wartość czasowa: |
0,02 |
| Próg rentowności: |
59,79 |
| Moneyness: |
0,87 |
| Premia: |
0,13 |
| Premia p.a.: |
2,04 |
| Spread (abs.): |
0,02 |
| Spread (%): |
250,00% |
| Delta: |
-0,07 |
| Theta: |
-0,01 |
| Omega: |
-22,18 |
| Rho: |
-0,01 |
Dane cenowe
| Otwarcie: |
0,011 |
| Maksimum: |
0,011 |
| Minimum: |
0,008 |
| Poprzednie zamknięcie: |
0,010 |
| Obrót: |
0.000 |
| Faza rynku: |
CL |
Wszystkie kursy w EUR
Wyniki
| 1 tydzień |
|
|
-74,19% |
| 1 miesiąc |
|
|
-94,41% |
| 3 miesiące |
|
|
-97,42% |
| YTD |
|
|
- |
| 1 rok |
|
|
- |
| 3 lata |
|
|
- |
| 5 lat |
|
|
- |
| 10-letnie |
|
|
- |
| Max 1W / Min 1W: |
0,035 |
0,008 |
| Max 1M / Min 1M: |
0,143 |
0,008 |
| Najwyższa 6M / Najniższa 6M: |
0,360 |
0,008 |
| Maks (YTD): |
- |
- |
| Min. (YTD): |
- |
- |
| Max 52W: |
- |
- |
| Min 52W: |
- |
- |
| Śr. Cena 1W: |
|
0,018 |
| Śr. Wolumen 1W: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 1M: |
|
0,042 |
| Śr. Wolumen 1M: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 6M: |
|
0,165 |
| Śr. Wolumen 6M: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 1Y: |
|
- |
| Śr. Wolumen 1Y: |
|
- |
| Zmienność 1M: |
|
421,12% |
| Zmienność 6M: |
|
331,07% |
| Zmienność 1Y: |
|
- |
| Zmienność 3Y: |
|
- |
