BNP Paribas Knock-Out ZFSVF/  DE000PD5KRF8  /

Frankfurt Zert./BNP
15/08/2024  12:21:04 Diferencia+0.440 Bid12:58:48 Ask12:58:48 Subyacente Precio de ejercicio Fecha de expiración Tipo de opción
17.300EUR +2.61% 17.300
Volumen de oferta: 6,000
17.320
Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 6,000
Zurich Insurance Gro... 311.7611 - 31/12/2078 Call
 

Datos maestros

Emisor: BNP PARIBAS
WKN: PD5KRF
Divisa: EUR
Subyacente: Zurich Insurance Group Ltd
Tipo: Knock-out
Tipo de opción: Call
Precio de ejercicio: 311.7611 -
Vencimiento: Infinito
Fecha de emisión: 05/05/2022
Último día de negociación: 31/12/2078
Ratio: 10:1
Tipo de ejercicio: Bermuda
Quanto: No
Endeudamiento: 2.90
Knock-out: 327.3492
Knock-out violado en: -
Distancia a knock-out: 167.4508
Distancia a knock-out %: 33.84%
Distanca a precio de ejercicio: 183.0389
Distanca a precio de ejercicio %: 36.99%

Valores estimados

Valor justo: -
Volatilidad implícita: -
Volatilidad histórica: -
Paridad: -
Valor de tiempo: -
Punto de equilibrio: -
Grado del dinero: -
Prima: -0.02
Premium p.a.: 0.00
Spread abs.: 0.02
Spread en %: 0.12%
Delta: -
Theta: -
Omega: -
Rho: -
 

Datos de cotización

Apertura: 17.280
Máximo del día: 17.460
Price Change Band: 0.000
Fase de mercado: PRE CALL
 
  Todas las cotizaciones en EUR

Performance

1 Semana  
+9.70%
1 Mes
  -1.14%
3 Meses  
+16.26%
Año hasta la fecha  
+33.49%
Promedio móvil  
+66.03%
3 Años     -
5 Años     -
10 Años     -
Máximo 1S / Mínimo de 1 semana: 16.860 15.770
Máximo 1M / Mínimo de 1 mes: 18.260 15.400
Máximo de 6M / Mínimo de 6M: 18.610 12.660
Máximo (año hasta la fecha): 24/06/2024 18.610
Mínimo (año hasta la fecha): 09/02/2024 11.570
Máximo de 52 semanas: 24/06/2024 18.610
Mínimo de 52 semanas: 22/08/2023 9.840
Precio medio 1S:   16.190
Volumen medio 1S:   0.000
Precio promedio 1M:   16.799
Volumen promedio 1M:   0.000
Precio medio 6M:   16.177
Volumen medio 6M:   0.000
Precio promedio 1A:   14.072
Volumen promedio 1A:   0.000
Volatilidad 1m:   57.86%
Volatilidad 6 meses:   42.41%
Volatilidad 1a:   42.74%
Volatilidad 3A:   -