BNP Paribas Call 130 BSI 20.06.2025
/ DE000PG4VAX4
BNP Paribas Call 130 BSI 20.06.20.../ DE000PG4VAX4 /
| 02.10.2024 19:21:23 |
Diff.+0.140 |
Geld19:36:42 |
Brief19:36:42 |
Basiswert |
Basispreis |
Fälligkeit |
Optionsart |
| 1.250EUR |
+12.61% |
1.260
Geld Vol: 2'381 |
1.340
Brief Vol: 2'239 |
BE SEMICON.INDSINH.E... |
130.00 EUR |
20.06.2025 |
Call |
Stammdaten
| WKN: |
PG4VAX |
| Emittent: |
BNP PARIBAS |
| Währung: |
EUR |
| Basiswert: |
BE SEMICON.INDSINH.EO-,01 |
| Typ: |
Optionsschein |
| Optionsart: |
Call |
| Basispreis: |
130.00 EUR |
| Laufzeit: |
20.06.2025 |
| Emissionsdatum: |
25.07.2024 |
| Letzter Handelstag: |
19.06.2025 |
| Bezugsverhältnis: |
10:1 |
| Ausübungsart: |
American |
| Quanto: |
- |
| Hebel (Wert): |
9.04 |
| Hebel: |
Ja |
Kennzahlen
| Theoretischer Wert: |
1.13 |
| Innerer Wert: |
0.00 |
| Implizite Volatilität: |
0.49 |
| Historische Volatilität: |
0.46 |
| Parität: |
-1.98 |
| Zeitwert: |
1.22 |
| Break-Even: |
142.20 |
| Moneyness: |
0.85 |
| Aufgeld: |
0.29 |
| Aufgeld p.a.: |
0.43 |
| Spread abs.: |
0.10 |
| Spread %: |
8.93% |
| Delta: |
0.45 |
| Theta: |
-0.04 |
| Omega: |
4.04 |
| Rho: |
0.27 |
Kursdaten
| Eröffnung: |
1.120 |
| Tageshoch: |
1.260 |
| Tagestief: |
1.120 |
| Schluss Vortag: |
1.110 |
| Umsatz: |
0.000 |
| Marktphase: |
PRE CALL |
Alle Kurse in EUR
Performance
| 1 Woche |
|
|
+17.92% |
| 1 Monat |
|
|
-16.67% |
| 3 Monate |
|
|
- |
| lfd. Jahr |
|
|
- |
| 1 Jahr |
|
|
- |
| 3 Jahre |
|
|
- |
| 5 Jahre |
|
|
- |
| 10 Jahre |
|
|
- |
| 1W Hoch / 1W Tief: |
1.240 |
1.060 |
| 1M Hoch / 1M Tief: |
1.500 |
0.930 |
| 6M Hoch / 6M Tief: |
- |
- |
| Hoch (lfd. Jahr): |
- |
- |
| Tief (lfd. Jahr): |
- |
- |
| 52W Hoch: |
- |
- |
| 52W Tief: |
- |
- |
| Ø - Preis 1W: |
|
1.170 |
| Ø - Volumen 1W: |
|
0.000 |
| Ø - Preis 1M: |
|
1.162 |
| Ø - Volumen 1M: |
|
0.000 |
| Ø - Preis 6M: |
|
- |
| Ø - Volumen 6M: |
|
- |
| Ø - Preis 1J: |
|
- |
| Ø - Volumen 1J: |
|
- |
| Volatilität 1M: |
|
172.18% |
| Volatilität 6M: |
|
- |
| Volatilität 1J: |
|
- |
| Volatilität 3J: |
|
- |
