UniCredit Put 150 SEJ1 18.06.2025
/ DE000HD1EF44
UniCredit Put 150 SEJ1 18.06.2025/ DE000HD1EF44 /
15/11/2024 21:06:37 |
Var.+0.010 |
Denaro22:00:31 |
Lettera22:00:31 |
Sottostante |
Prezzo di esercizio |
Expiration date |
Tipo di opzione |
0.200EUR |
+5.26% |
- Quantità in denaro: - |
- Quantità in lettera: - |
SAFRAN INH. EO... |
150.00 - |
18/06/2025 |
Put |
Dati master
WKN: |
HD1EF4 |
Emittente: |
UniCredit |
Valuta: |
EUR |
Sottostante: |
SAFRAN INH. EO -,20 |
Tipo: |
Warrant |
Tipo di opzione: |
Put |
Prezzo di esercizio: |
150.00 - |
Scadenza: |
18/06/2025 |
Data di emissione: |
27/12/2023 |
Ultimo giorno di contrattazione: |
17/06/2025 |
Rapporto: |
10:1 |
Tipo di esercizio: |
American |
Quanto: |
- |
Rapporto: |
-35.02 |
Leva: |
Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: |
0.00 |
Valore intrinseco: |
0.00 |
Volatilità implicita: |
0.52 |
Storico della volatilità: |
0.19 |
Parità: |
-6.71 |
Valore tempo: |
0.62 |
Punto di pareggio: |
143.80 |
Valore a parità del sottostante: |
0.69 |
Premium: |
0.34 |
Premium p.a.: |
0.64 |
Spread abs.: |
0.61 |
Spread %: |
6,100.00% |
Delta: |
-0.12 |
Theta: |
-0.04 |
Omega: |
-4.23 |
Rho: |
-0.19 |
Quote data
Apertura: |
0.220 |
Max: |
0.220 |
Min: |
0.200 |
Chiusura precedente: |
0.190 |
Fatturato: |
0.000 |
Fase del mercato: |
- |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana |
|
|
+11.11% |
1 mese |
|
|
-28.57% |
3 mesi |
|
|
-53.49% |
YTD |
|
|
-87.18% |
1 anno |
|
|
- |
3 anni |
|
|
- |
5 anni |
|
|
- |
10 anni |
|
|
- |
1W High / 1W Low: |
0.200 |
0.150 |
1M High / 1M Low: |
0.280 |
0.070 |
6m massimo / 6m minimo: |
0.640 |
0.070 |
High (YTD): |
03/01/2024 |
1.560 |
Low (YTD): |
05/11/2024 |
0.070 |
52W High: |
- |
- |
52W Low: |
- |
- |
Prezzo medio 1s: |
|
0.182 |
Volume medio 1s: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1m: |
|
0.224 |
Avg. volume 1M: |
|
0.000 |
Prezzo medio 6m: |
|
0.350 |
Volume medio 6m: |
|
183.206 |
Prezzo medio 1a: |
|
- |
Volume medio 1a: |
|
- |
Volatility 1M: |
|
615.64% |
Volatilità 6 mesi: |
|
311.13% |
Volatility 1Y: |
|
- |
Volatility 3Y: |
|
- |