UniCredit Knock-Out QIA/ DE000HD6D562 /
07/11/2024 20:15:34 | Chg.-0.010 | Bid22:00:30 | Demandez à22:00:30 | Sous-jacent | Prix d'exercice | Date d'expiration | Type d'option |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.420EUR | -2.33% | - Bid taille: - |
- Ask la taille: - |
QIAGEN NV | 36.2083 EUR | 31/12/2078 | Call |
Opérations
Émetteur: | UniCredit |
---|---|
WKN: | HD6D56 |
Devise: | EUR |
Sous-jacent: | QIAGEN NV |
Type: | Knock-out |
Type d'option: | Call |
Prix d'exercice: | 36.2083 EUR |
Maturité: | Sans fin |
Date d'émission: | 18/07/2024 |
Dernier jour de négociation: | 31/12/2078 |
Ratio: | 10:1 |
Type d'exercice: | Bermuda |
Quanto: | - |
Gearing: | 7.99 |
Knock-out: | 37.00 |
Knock-out violé sur: | - |
Différence par rapport au knock-out: | 3.505 |
Différence par rapport au knock-out %: | 8.65% |
Différence par rapport au prix d'exercice: | 4.3038 |
Différence par rapport au prix d'exercice %: | 10.63% |
Valeurs calculées
Juste valeur: | - |
---|---|
Volatilité implicite: | - |
Volatilité historique: | - |
Parité: | - |
Valeur temps: | - |
Seuil de rentabilité: | - |
Moneyness: | - |
Prime: | 0.03 |
Prime p.a.: | 0.00 |
Spread abs.: | 0.09 |
Spread en %.: | 21.95% |
Delta: | - |
Theta: | - |
Omega: | - |
Rho: | - |
Données sur les cotations
Ouverture: | 0.500 |
---|---|
Haut: | 0.540 |
Bas: | 0.000 |
Phase de marché: | - |
Toutes les cotations dans EUR
Performance
1 Semaine | +55.56% | ||
---|---|---|---|
1 Mois | +23.53% | ||
3 Mois | -22.22% | ||
CAD | - | ||
1 An | - | ||
3 Ans | - | ||
5 Ans | - | ||
10 ans | - |
1S haut / 1S Bas: | 0.430 | 0.270 |
---|---|---|
1M haut / 1M Bas: | 0.430 | 0.240 |
6M Haut / 6M Bas: | - | - |
Haut (CAD): | - | - |
Bas (CAD): | - | - |
52 S haut: | - | - |
52 S bas: | - | - |
Prix moyen 1S: | 0.350 | |
Volume moyen 1S: | 0.000 | |
Prix moyen 1M: | 0.330 | |
Volume moyen 1M: | 0.000 | |
Prix moyen 6M: | - | |
Volume moyen 6M: | - | |
Prix moyen 1A: | - | |
Volume moyen 1A: | - | |
Volatilité 1M: | 167.19% | |
Volatilité 6M: | - | |
Volatilité 1an: | - | |
Volatilité 3 ans: | - |