UniCredit Call 6.8 ENL 18.06.2025
/ DE000HD0ZZ61
UniCredit Call 6.8 ENL 18.06.2025/ DE000HD0ZZ61 /
| 13.09.2024 21:06:28 |
Zm.0,000 |
Bid22:00:32 |
Ask22:00:32 |
Instrument bazowy |
Cena realizacji |
Data wykupu |
Typ opcji |
| 0,640EUR |
0,00% |
-
Wolumen Bid: - |
-
Wolumen Ask: - |
ENEL S.P.A. ... |
6,80 - |
18.06.2025 |
Call |
Dane podstawowe
| WKN: |
HD0ZZ6 |
| Emitent: |
UniCredit |
| Waluta: |
EUR |
| Instrument bazowy: |
ENEL S.P.A. EO 1 |
| Typ: |
Warrant |
| Typ opcji: |
Call |
| Cena realizacji: |
6,80 - |
| Wykup: |
18.06.2025 |
| Data emisji: |
27.11.2023 |
| Ostatnia sesja: |
17.06.2025 |
| Wskaźnik: |
1:1 |
| Rodzaj wykonania: |
American |
| Quanto: |
- |
| Zadłużenie: |
10,26 |
| Dźwignia: |
Tak |
Wskaźniki
| Wartość godziwa: |
0,67 |
| Wartość wewnętrzna: |
0,28 |
| Zmienność implikowana: |
0,18 |
| Historyczna zmienność: |
0,17 |
| Parytet: |
0,28 |
| Wartość czasowa: |
0,41 |
| Próg rentowności: |
7,49 |
| Moneyness: |
1,04 |
| Premia: |
0,06 |
| Premia p.a.: |
0,08 |
| Spread (abs.): |
0,09 |
| Spread (%): |
15,00% |
| Delta: |
0,69 |
| Theta: |
0,00 |
| Omega: |
7,13 |
| Rho: |
0,03 |
Dane cenowe
| Otwarcie: |
0,650 |
| Maksimum: |
0,650 |
| Minimum: |
0,640 |
| Poprzednie zamknięcie: |
0,640 |
| Obrót: |
0.000 |
| Faza rynku: |
- |
Wszystkie kursy w EUR
Wyniki
| 1 tydzień |
|
|
+10,34% |
| 1 miesiąc |
|
|
+82,86% |
| 3 miesiące |
|
|
+77,78% |
| YTD |
|
|
+28,00% |
| 1 rok |
|
|
- |
| 3 lata |
|
|
- |
| 5 lat |
|
|
- |
| 10-letnie |
|
|
- |
| Max 1W / Min 1W: |
0,650 |
0,580 |
| Max 1M / Min 1M: |
0,650 |
0,320 |
| Najwyższa 6M / Najniższa 6M: |
0,650 |
0,120 |
| Maks (YTD): |
11.09.2024 |
0,650 |
| Min. (YTD): |
11.04.2024 |
0,120 |
| Max 52W: |
- |
- |
| Min 52W: |
- |
- |
| Śr. Cena 1W: |
|
0,624 |
| Śr. Wolumen 1W: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 1M: |
|
0,461 |
| Śr. Wolumen 1M: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 6M: |
|
0,345 |
| Śr. Wolumen 6M: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 1Y: |
|
- |
| Śr. Wolumen 1Y: |
|
- |
| Zmienność 1M: |
|
83,09% |
| Zmienność 6M: |
|
129,53% |
| Zmienność 1Y: |
|
- |
| Zmienność 3Y: |
|
- |
