UniCredit Call 40 EN 18.06.2025
/ DE000HD1ECK2
UniCredit Call 40 EN 18.06.2025/ DE000HD1ECK2 /
28/08/2024 19:31:59 |
Var.+0.003 |
Denaro20:00:36 |
Lettera20:00:36 |
Sottostante |
Prezzo di esercizio |
Expiration date |
Tipo di opzione |
0.046EUR |
+6.98% |
0.044 Quantità in denaro: 20,000 |
0.050 Quantità in lettera: 20,000 |
Bouygues |
40.00 - |
18/06/2025 |
Call |
Dati master
WKN: |
HD1ECK |
Emittente: |
UniCredit |
Valuta: |
EUR |
Sottostante: |
Bouygues |
Tipo: |
Warrant |
Tipo di opzione: |
Call |
Prezzo di esercizio: |
40.00 - |
Scadenza: |
18/06/2025 |
Data di emissione: |
27/12/2023 |
Ultimo giorno di contrattazione: |
17/06/2025 |
Rapporto: |
10:1 |
Tipo di esercizio: |
American |
Quanto: |
- |
Rapporto: |
63.94 |
Leva: |
Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: |
0.04 |
Valore intrinseco: |
0.00 |
Volatilità implicita: |
0.21 |
Storico della volatilità: |
0.19 |
Parità: |
-0.80 |
Valore tempo: |
0.05 |
Punto di pareggio: |
40.50 |
Valore a parità del sottostante: |
0.80 |
Premium: |
0.27 |
Premium p.a.: |
0.34 |
Spread abs.: |
0.01 |
Spread %: |
25.00% |
Delta: |
0.17 |
Theta: |
0.00 |
Omega: |
10.89 |
Rho: |
0.04 |
Quote data
Apertura: |
0.045 |
Max: |
0.048 |
Min: |
0.045 |
Chiusura precedente: |
0.043 |
Fatturato: |
0.000 |
Fase del mercato: |
PRE CALL |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana |
|
|
+9.52% |
1 mese |
|
|
-25.81% |
3 mesi |
|
|
-75.79% |
YTD |
|
|
-67.14% |
1 anno |
|
|
- |
3 anni |
|
|
- |
5 anni |
|
|
- |
10 anni |
|
|
- |
1W High / 1W Low: |
0.046 |
0.041 |
1M High / 1M Low: |
0.056 |
0.036 |
6m massimo / 6m minimo: |
0.260 |
0.036 |
High (YTD): |
21/03/2024 |
0.260 |
Low (YTD): |
14/08/2024 |
0.036 |
52W High: |
- |
- |
52W Low: |
- |
- |
Prezzo medio 1s: |
|
0.043 |
Volume medio 1s: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1m: |
|
0.043 |
Avg. volume 1M: |
|
0.000 |
Prezzo medio 6m: |
|
0.129 |
Volume medio 6m: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1a: |
|
- |
Volume medio 1a: |
|
- |
Volatility 1M: |
|
155.04% |
Volatilità 6 mesi: |
|
153.87% |
Volatility 1Y: |
|
- |
Volatility 3Y: |
|
- |