UniCredit Call 200 MMM 14.01.2026
/ DE000HD8QR31
UniCredit Call 200 MMM 14.01.2026/ DE000HD8QR31 /
| 15.01.2025 08:59:25 |
Zm.-0,020 |
Bid13:00:56 |
Ask13:00:56 |
Instrument bazowy |
Cena realizacji |
Data wykupu |
Typ opcji |
| 0,260EUR |
-7,14% |
0,270
Wolumen Bid: 14 000 |
0,290
Wolumen Ask: 14 000 |
3M Company |
200,00 USD |
14.01.2026 |
Call |
Dane podstawowe
| WKN: |
HD8QR3 |
| Emitent: |
UniCredit |
| Waluta: |
EUR |
| Instrument bazowy: |
3M Company |
| Typ: |
Warrant |
| Typ opcji: |
Call |
| Cena realizacji: |
200,00 USD |
| Wykup: |
14.01.2026 |
| Data emisji: |
16.09.2024 |
| Ostatnia sesja: |
13.01.2026 |
| Wskaźnik: |
10:1 |
| Rodzaj wykonania: |
American |
| Quanto: |
Nie |
| Zadłużenie: |
47,55 |
| Dźwignia: |
Tak |
Wskaźniki
| Wartość godziwa: |
0,36 |
| Wartość wewnętrzna: |
0,00 |
| Zmienność implikowana: |
0,30 |
| Historyczna zmienność: |
0,32 |
| Parytet: |
-6,09 |
| Wartość czasowa: |
0,28 |
| Próg rentowności: |
196,86 |
| Moneyness: |
0,69 |
| Premia: |
0,48 |
| Premia p.a.: |
0,48 |
| Spread (abs.): |
0,01 |
| Spread (%): |
3,70% |
| Delta: |
0,15 |
| Theta: |
-0,01 |
| Omega: |
7,31 |
| Rho: |
0,18 |
Dane cenowe
| Otwarcie: |
0,260 |
| Maksimum: |
0,260 |
| Minimum: |
0,260 |
| Poprzednie zamknięcie: |
0,280 |
| Obrót: |
- |
| Faza rynku: |
- |
Wszystkie kursy w EUR
Wyniki
| 1 tydzień |
|
|
+8,33% |
| 1 miesiąc |
|
|
+30,00% |
| 3 miesiące |
|
|
-16,13% |
| YTD |
|
|
+52,94% |
| 1 rok |
|
|
- |
| 3 lata |
|
|
- |
| 5 lat |
|
|
- |
| 10-letnie |
|
|
- |
| Max 1W / Min 1W: |
0,280 |
0,210 |
| Max 1M / Min 1M: |
0,280 |
0,170 |
| Najwyższa 6M / Najniższa 6M: |
- |
- |
| Maks (YTD): |
14.01.2025 |
0,280 |
| Min. (YTD): |
03.01.2025 |
0,190 |
| Max 52W: |
- |
- |
| Min 52W: |
- |
- |
| Śr. Cena 1W: |
|
0,240 |
| Śr. Wolumen 1W: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 1M: |
|
0,208 |
| Śr. Wolumen 1M: |
|
0.000 |
| Śr. Cena 6M: |
|
- |
| Śr. Wolumen 6M: |
|
- |
| Śr. Cena 1Y: |
|
- |
| Śr. Wolumen 1Y: |
|
- |
| Zmienność 1M: |
|
150,26% |
| Zmienność 6M: |
|
- |
| Zmienność 1Y: |
|
- |
| Zmienność 3Y: |
|
- |
