UniCredit Call 2 AT1 18.09.2024
/ DE000HC9D559
UniCredit Call 2 AT1 18.09.2024/ DE000HC9D559 /
| 09.08.2024 21:04:57 |
Diff.+0,040 |
Geld22:00:41 |
Brief22:00:41 |
Basiswert |
Basispreis |
Fälligkeit |
Optionsart |
| 0,170EUR |
+30,77% |
-
Geld Vol: - |
-
Brief Vol: - |
AROUNDTOWN EO-,01 |
2,00 - |
18.09.2024 |
Call |
Stammdaten
| WKN: |
HC9D55 |
| Emittent: |
UniCredit |
| Währung: |
EUR |
| Basiswert: |
AROUNDTOWN EO-,01 |
| Typ: |
Optionsschein |
| Optionsart: |
Call |
| Basispreis: |
2,00 - |
| Laufzeit: |
18.09.2024 |
| Emissionsdatum: |
21.09.2023 |
| Letzter Handelstag: |
17.09.2024 |
| Bezugsverhältnis: |
1:1 |
| Ausübungsart: |
American |
| Quanto: |
- |
| Hebel (Wert): |
9,45 |
| Hebel: |
Ja |
Kennzahlen
| Theoretischer Wert: |
0,21 |
| Innerer Wert: |
0,08 |
| Implizite Volatilität: |
0,65 |
| Historische Volatilität: |
0,63 |
| Parität: |
0,08 |
| Zeitwert: |
0,14 |
| Break-Even: |
2,22 |
| Moneyness: |
1,04 |
| Aufgeld: |
0,07 |
| Aufgeld p.a.: |
0,84 |
| Spread abs.: |
0,06 |
| Spread %: |
37,50% |
| Delta: |
0,62 |
| Theta: |
0,00 |
| Omega: |
5,87 |
| Rho: |
0,00 |
Kursdaten
| Eröffnung: |
0,180 |
| Tageshoch: |
0,180 |
| Tagestief: |
0,170 |
| Schluss Vortag: |
0,130 |
| Umsatz: |
0.000 |
| Marktphase: |
- |
Alle Kurse in EUR
Performance
| 1 Woche |
|
|
+70,00% |
| 1 Monat |
|
|
-48,48% |
| 3 Monate |
|
|
-48,48% |
| lfd. Jahr |
|
|
-77,63% |
| 1 Jahr |
|
|
- |
| 3 Jahre |
|
|
- |
| 5 Jahre |
|
|
- |
| 10 Jahre |
|
|
- |
| 1W Hoch / 1W Tief: |
0,170 |
0,120 |
| 1M Hoch / 1M Tief: |
0,340 |
0,090 |
| 6M Hoch / 6M Tief: |
0,410 |
0,090 |
| Hoch (lfd. Jahr): |
02.01.2024 |
0,670 |
| Tief (lfd. Jahr): |
01.08.2024 |
0,090 |
| 52W Hoch: |
- |
- |
| 52W Tief: |
- |
- |
| Ø - Preis 1W: |
|
0,140 |
| Ø - Volumen 1W: |
|
0.000 |
| Ø - Preis 1M: |
|
0,181 |
| Ø - Volumen 1M: |
|
0.000 |
| Ø - Preis 6M: |
|
0,250 |
| Ø - Volumen 6M: |
|
0.000 |
| Ø - Preis 1J: |
|
- |
| Ø - Volumen 1J: |
|
- |
| Volatilität 1M: |
|
291,23% |
| Volatilität 6M: |
|
212,16% |
| Volatilität 1J: |
|
- |
| Volatilität 3J: |
|
- |
