UniCredit Call 130 FI 15.01.2025
/ DE000HC49DD1
UniCredit Call 130 FI 15.01.2025/ DE000HC49DD1 /
11/10/2024 21:15:24 |
Var.+0.24 |
Denaro22:00:32 |
Lettera22:00:32 |
Sottostante |
Prezzo di esercizio |
Expiration date |
Tipo di opzione |
5.68EUR |
+4.41% |
- Quantità in denaro: - |
- Quantità in lettera: - |
Fiserv |
130.00 USD |
15/01/2025 |
Call |
Dati master
WKN: |
HC49DD |
Emittente: |
UniCredit |
Valuta: |
EUR |
Sottostante: |
Fiserv |
Tipo: |
Warrant |
Tipo di opzione: |
Call |
Prezzo di esercizio: |
130.00 USD |
Scadenza: |
15/01/2025 |
Data di emissione: |
20/02/2023 |
Ultimo giorno di contrattazione: |
14/01/2025 |
Rapporto: |
10:1 |
Tipo di esercizio: |
American |
Quanto: |
No |
Rapporto: |
3.06 |
Leva: |
Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: |
5.62 |
Valore intrinseco: |
5.52 |
Volatilità implicita: |
0.46 |
Storico della volatilità: |
0.15 |
Parità: |
5.52 |
Valore tempo: |
0.17 |
Punto di pareggio: |
175.78 |
Valore a parità del sottostante: |
1.46 |
Premium: |
0.01 |
Premium p.a.: |
0.04 |
Spread abs.: |
0.09 |
Spread %: |
1.61% |
Delta: |
0.96 |
Theta: |
-0.03 |
Omega: |
2.94 |
Rho: |
0.29 |
Quote data
Apertura: |
5.41 |
Max: |
5.68 |
Min: |
5.41 |
Chiusura precedente: |
5.44 |
Fatturato: |
0.00 |
Fase del mercato: |
- |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana |
|
|
+10.29% |
1 mese |
|
|
+36.54% |
3 mesi |
|
|
+111.94% |
YTD |
|
|
+240.12% |
1 anno |
|
|
+538.20% |
3 anni |
|
|
- |
5 anni |
|
|
- |
10 anni |
|
|
- |
1W High / 1W Low: |
5.68 |
5.24 |
1M High / 1M Low: |
5.68 |
4.16 |
6m massimo / 6m minimo: |
5.68 |
2.20 |
High (YTD): |
11/10/2024 |
5.68 |
Low (YTD): |
03/01/2024 |
1.58 |
52W High: |
11/10/2024 |
5.68 |
52W Low: |
23/10/2023 |
0.79 |
Prezzo medio 1s: |
|
5.46 |
Volume medio 1s: |
|
0.00 |
Prezzo medio 1m: |
|
4.74 |
Avg. volume 1M: |
|
0.00 |
Prezzo medio 6m: |
|
3.25 |
Volume medio 6m: |
|
0.00 |
Prezzo medio 1a: |
|
2.64 |
Volume medio 1a: |
|
0.00 |
Volatility 1M: |
|
47.73% |
Volatilità 6 mesi: |
|
73.84% |
Volatility 1Y: |
|
76.13% |
Volatility 3Y: |
|
- |