UniCredit Call 100 DWD 17.12.2025
/ DE000HD1HJK0
UniCredit Call 100 DWD 17.12.2025/ DE000HD1HJK0 /
| 15.11.2024 20:46:21 |
Diff.+0,11 |
Geld22:00:31 |
Brief22:00:31 |
Basiswert |
Basispreis |
Fälligkeit |
Optionsart |
| 3,66EUR |
+3,10% |
-
Geld Vol: - |
-
Brief Vol: - |
MORGAN STANLEY D... |
100,00 - |
17.12.2025 |
Call |
Stammdaten
| WKN: |
HD1HJK |
| Emittent: |
UniCredit |
| Währung: |
EUR |
| Basiswert: |
MORGAN STANLEY DL-,01 |
| Typ: |
Optionsschein |
| Optionsart: |
Call |
| Basispreis: |
100,00 - |
| Laufzeit: |
17.12.2025 |
| Emissionsdatum: |
28.12.2023 |
| Letzter Handelstag: |
16.12.2025 |
| Bezugsverhältnis: |
10:1 |
| Ausübungsart: |
American |
| Quanto: |
Nein |
| Hebel (Wert): |
3,41 |
| Hebel: |
Ja |
Kennzahlen
| Theoretischer Wert: |
3,27 |
| Innerer Wert: |
2,73 |
| Implizite Volatilität: |
0,39 |
| Historische Volatilität: |
0,25 |
| Parität: |
2,73 |
| Zeitwert: |
1,00 |
| Break-Even: |
137,30 |
| Moneyness: |
1,27 |
| Aufgeld: |
0,08 |
| Aufgeld p.a.: |
0,07 |
| Spread abs.: |
0,05 |
| Spread %: |
1,36% |
| Delta: |
0,81 |
| Theta: |
-0,02 |
| Omega: |
2,77 |
| Rho: |
0,71 |
Kursdaten
| Eröffnung: |
3,52 |
| Tageshoch: |
3,66 |
| Tagestief: |
3,52 |
| Schluss Vortag: |
3,55 |
| Umsatz: |
0.00 |
| Marktphase: |
- |
Alle Kurse in EUR
Performance
| 1 Woche |
|
|
+10,24% |
| 1 Monat |
|
|
+52,50% |
| 3 Monate |
|
|
+212,82% |
| lfd. Jahr |
|
|
+258,82% |
| 1 Jahr |
|
|
- |
| 3 Jahre |
|
|
- |
| 5 Jahre |
|
|
- |
| 10 Jahre |
|
|
- |
| 1W Hoch / 1W Tief: |
3,66 |
3,52 |
| 1M Hoch / 1M Tief: |
3,66 |
2,20 |
| 6M Hoch / 6M Tief: |
3,66 |
0,81 |
| Hoch (lfd. Jahr): |
15.11.2024 |
3,66 |
| Tief (lfd. Jahr): |
18.01.2024 |
0,59 |
| 52W Hoch: |
- |
- |
| 52W Tief: |
- |
- |
| Ø - Preis 1W: |
|
3,57 |
| Ø - Volumen 1W: |
|
0.00 |
| Ø - Preis 1M: |
|
2,69 |
| Ø - Volumen 1M: |
|
0.00 |
| Ø - Preis 6M: |
|
1,44 |
| Ø - Volumen 6M: |
|
0.00 |
| Ø - Preis 1J: |
|
- |
| Ø - Volumen 1J: |
|
- |
| Volatilität 1M: |
|
102,58% |
| Volatilität 6M: |
|
114,20% |
| Volatilität 1J: |
|
- |
| Volatilität 3J: |
|
- |
