UniCredit Call 100 BMW 18.09.2024
/ DE000HC9YZM1
UniCredit Call 100 BMW 18.09.2024/ DE000HC9YZM1 /
26/08/2024 12:46:35 |
Var.0.000 |
Denaro13:02:01 |
Lettera- |
Sottostante |
Prezzo di esercizio |
Expiration date |
Tipo di opzione |
0.140EUR |
0.00% |
0.140 Quantità in denaro: 30,000 |
- Quantità in lettera: - |
BAY.MOTOREN WERKE AG... |
100.00 - |
18/09/2024 |
Call |
Dati master
WKN: |
HC9YZM |
Emittente: |
UniCredit |
Valuta: |
EUR |
Sottostante: |
BAY.MOTOREN WERKE AG ST |
Tipo: |
Warrant |
Tipo di opzione: |
Call |
Prezzo di esercizio: |
100.00 - |
Scadenza: |
18/09/2024 |
Data di emissione: |
17/10/2023 |
Ultimo giorno di contrattazione: |
17/09/2024 |
Rapporto: |
1:1 |
Tipo di esercizio: |
European |
Quanto: |
- |
Rapporto: |
603.29 |
Leva: |
Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: |
0.00 |
Valore intrinseco: |
0.00 |
Volatilità implicita: |
0.38 |
Storico della volatilità: |
0.22 |
Parità: |
-15.54 |
Valore tempo: |
0.14 |
Punto di pareggio: |
100.14 |
Valore a parità del sottostante: |
0.84 |
Premium: |
0.19 |
Premium p.a.: |
13.92 |
Spread abs.: |
0.00 |
Spread %: |
0.00% |
Delta: |
0.04 |
Theta: |
-0.02 |
Omega: |
26.58 |
Rho: |
0.00 |
Quote data
Apertura: |
0.140 |
Max: |
0.140 |
Min: |
0.140 |
Chiusura precedente: |
0.140 |
Fatturato: |
0.000 |
Fase del mercato: |
PRE CALL |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana |
|
|
0.00% |
1 mese |
|
|
-71.43% |
3 mesi |
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|
-92.51% |
YTD |
|
|
-96.46% |
1 anno |
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- |
3 anni |
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- |
5 anni |
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- |
10 anni |
|
|
- |
1W High / 1W Low: |
0.140 |
0.140 |
1M High / 1M Low: |
0.490 |
0.120 |
6m massimo / 6m minimo: |
6.690 |
0.120 |
High (YTD): |
08/04/2024 |
6.690 |
Low (YTD): |
13/08/2024 |
0.120 |
52W High: |
- |
- |
52W Low: |
- |
- |
Prezzo medio 1s: |
|
0.140 |
Volume medio 1s: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1m: |
|
0.188 |
Avg. volume 1M: |
|
0.000 |
Prezzo medio 6m: |
|
2.547 |
Volume medio 6m: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1a: |
|
- |
Volume medio 1a: |
|
- |
Volatility 1M: |
|
192.30% |
Volatilità 6 mesi: |
|
211.11% |
Volatility 1Y: |
|
- |
Volatility 3Y: |
|
- |