UniCredit Bonus Zert SIX2 27.09.2.../  DE000HC9KUA6  /

Frankfurt Zert./HVB
22/07/2024  19:35:35 Diferencia+0.240 Bid21:59:04 Ask- Subyacente Precio de ejercicio Fecha de expiración Tipo de opción
65.110EUR +0.37% -
Volumen de oferta: -
-
Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: -
SIXT SE ST O.N. - - 27/09/2024 Call
 

Datos maestros

WKN: HC9KUA
Emisor: UniCredit
Divisa: EUR
Subyacente: SIXT SE ST O.N.
Tipo: Bonus Certificate
Tipo de opción: Call
Precio de ejercicio: - -
Vencimiento: 27/09/2024
Fecha de emisión: 29/09/2023
Último día de negociación: 19/09/2024
Ratio: 1:1
Tipo de ejercicio: European
Quanto: -
Cap: 135.00 -
Barrera knock-in: 68.00 -
Bonus level: 135.00 EUR
Rev. Bonus level: - EUR
Ganancia neta máxima: 135.00 EUR
Endeudamiento: -
Aplancamiento: No

Valores estimados

Rendimiento bonus %: 108.11%
Rendimiento adicional por año %: 580.88%
Rendimiento lateral %: 108.11%
Rendimiento lateral por año %: 580.88%
Distancia a bonus: 70.40
Distancia a bonus %: 108.98%
Distancia a cap %: 108.98%
Distancia a nivel de seguridad: -3.40
Distancia a nivel de seguridad %: -5.26%
...válido desde: -
 

Datos de cotización

Apertura: 65.610
Máximo del día: 65.610
Price Change Band: 64.770
Cierre del día anterior: 64.870
Volumen de negocios: 0.000
Fase de mercado: PRE CALL
 
  Todas las cotizaciones en EUR

Performance

1 Semana
  -2.99%
1 Mes
  -5.49%
3 Meses
  -47.25%
Año hasta la fecha
  -48.53%
Promedio móvil     -
3 Años     -
5 Años     -
10 Años     -
Máximo 1S / Mínimo de 1 semana: 67.120 64.870
Máximo 1M / Mínimo de 1 mes: 70.480 64.870
Máximo de 6M / Mínimo de 6M: 126.680 64.870
Máximo (año hasta la fecha): 08/04/2024 126.680
Mínimo (año hasta la fecha): 19/07/2024 64.870
Máximo de 52 semanas: - -
Mínimo de 52 semanas: - -
Precio medio 1S:   65.854
Volumen medio 1S:   0.000
Precio promedio 1M:   67.206
Volumen promedio 1M:   0.000
Precio medio 6M:   105.807
Volumen medio 6M:   0.000
Precio promedio 1A:   -
Volumen promedio 1A:   -
Volatilidad 1m:   19.51%
Volatilidad 6 meses:   57.55%
Volatilidad 1a:   -
Volatilidad 3A:   -