UniCredit Bonus Zert SHA 27.09.20.../  DE000HC9KU33  /

Frankfurt Zert./HVB
09/08/2024  19:31:49 Diferencia+0.090 Bid21:59:21 Ask21:59:21 Subyacente Precio de ejercicio Fecha de expiración Tipo de opción
6.160EUR +1.48% 6.100
Volumen de oferta: 4,000
6.480
Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 4,000
SCHAEFFLER AG INH. V... - - 27/09/2024 Call
 

Datos maestros

WKN: HC9KU3
Emisor: UniCredit
Divisa: EUR
Subyacente: SCHAEFFLER AG INH. VZO
Tipo: Bonus Certificate
Tipo de opción: Call
Precio de ejercicio: - -
Vencimiento: 27/09/2024
Fecha de emisión: 29/09/2023
Último día de negociación: 19/09/2024
Ratio: 1:1
Tipo de ejercicio: European
Quanto: -
Cap: 7.50 -
Barrera knock-in: 4.40 -
Bonus level: 7.50 EUR
Rev. Bonus level: - EUR
Ganancia neta máxima: 7.50 EUR
Endeudamiento: -
Aplancamiento: No

Valores estimados

Rendimiento bonus %: 15.74%
Rendimiento adicional por año %: 118.06%
Rendimiento lateral %: 15.74%
Rendimiento lateral por año %: 118.06%
Distancia a bonus: 2.89
Distancia a bonus %: 62.55%
Distancia a cap %: 62.55%
Distancia a nivel de seguridad: 0.21
Distancia a nivel de seguridad %: 4.64%
...válido desde: -
 

Datos de cotización

Apertura: 6.240
Máximo del día: 6.380
Price Change Band: 6.020
Cierre del día anterior: 6.070
Volumen de negocios: 0.000
Fase de mercado: CL
 
  Todas las cotizaciones en EUR

Performance

1 Semana
  -10.60%
1 Mes
  -15.50%
3 Meses
  -16.19%
Año hasta la fecha
  -7.51%
Promedio móvil     -
3 Años     -
5 Años     -
10 Años     -
Máximo 1S / Mínimo de 1 semana: 6.730 6.070
Máximo 1M / Mínimo de 1 mes: 7.350 6.070
Máximo de 6M / Mínimo de 6M: 7.400 6.070
Máximo (año hasta la fecha): 07/06/2024 7.400
Mínimo (año hasta la fecha): 08/08/2024 6.070
Máximo de 52 semanas: - -
Mínimo de 52 semanas: - -
Precio medio 1S:   6.338
Volumen medio 1S:   0.000
Precio promedio 1M:   7.001
Volumen promedio 1M:   0.000
Precio medio 6M:   7.182
Volumen medio 6M:   0.000
Precio promedio 1A:   -
Volumen promedio 1A:   -
Volatilidad 1m:   37.93%
Volatilidad 6 meses:   18.59%
Volatilidad 1a:   -
Volatilidad 3A:   -