UC WAR. PUT 03/25 AT1/ DE000HD3ZWP0 /
| 02.09.2024 21:46:13 | Diff.0,0000 | Geld21:59:08 | Brief21:59:08 | Basiswert | Basispreis | Fälligkeit | Optionsart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2400EUR | 0,00% | 0,2000 Geld Vol: 20.000 |
0,2700 Brief Vol: 20.000 |
AROUNDTOWN EO-,01 | 2,00 - | 19.03.2025 | Put |
Stammdaten
| WKN: | HD3ZWP |
|---|---|
| Emittent: | UniCredit |
| Währung: | EUR |
| Basiswert: | AROUNDTOWN EO-,01 |
| Typ: | Optionsschein |
| Optionsart: | Put |
| Basispreis: | 2,00 - |
| Laufzeit: | 19.03.2025 |
| Emissionsdatum: | 21.03.2024 |
| Letzter Handelstag: | 18.03.2025 |
| Bezugsverhältnis: | 1:1 |
| Ausübungsart: | American |
| Quanto: | - |
| Hebel (Wert): | -7,43 |
| Hebel: | Ja |
Kennzahlen
| Theoretischer Wert: | 0,31 |
|---|---|
| Innerer Wert: | 0,00 |
| Implizite Volatilität: | 0,57 |
| Historische Volatilität: | 0,63 |
| Parität: | -0,08 |
| Zeitwert: | 0,28 |
| Break-Even: | 1,72 |
| Moneyness: | 0,96 |
| Aufgeld: | 0,17 |
| Aufgeld p.a.: | 0,34 |
| Spread abs.: | 0,07 |
| Spread %: | 33,33% |
| Delta: | -0,36 |
| Theta: | 0,00 |
| Omega: | -2,70 |
| Rho: | -0,01 |
Kursdaten
| Eröffnung: | 0,2200 |
|---|---|
| Tageshoch: | 0,2400 |
| Tagestief: | 0,2200 |
| Schluss Vortag: | 0,2400 |
| Umsatz: | - |
| Marktphase: | - |
Alle Kurse in EUR
Performance
| 1 Woche | -4,00% | ||
|---|---|---|---|
| 1 Monat | -42,86% | ||
| 3 Monate | -40,00% | ||
| lfd. Jahr | - | ||
| 1 Jahr | - | ||
| 3 Jahre | - | ||
| 5 Jahre | - | ||
| 10 Jahre | - |
| 1W Hoch / 1W Tief: | 0,2500 | 0,2300 |
|---|---|---|
| 1M Hoch / 1M Tief: | 0,4400 | 0,2300 |
| 6M Hoch / 6M Tief: | - | - |
| Hoch (lfd. Jahr): | - | - |
| Tief (lfd. Jahr): | - | - |
| 52W Hoch: | - | - |
| 52W Tief: | - | - |
| Ø - Preis 1W: | 0,2400 | |
| Ø - Volumen 1W: | 0.0000 | |
| Ø - Preis 1M: | 0,3429 | |
| Ø - Volumen 1M: | 0.0000 | |
| Ø - Preis 6M: | - | |
| Ø - Volumen 6M: | - | |
| Ø - Preis 1J: | - | |
| Ø - Volumen 1J: | - | |
| Volatilität 1M: | 89,24% | |
| Volatilität 6M: | - | |
| Volatilität 1J: | - | |
| Volatilität 3J: | - |
