UC WAR. CALL 12/25 SGM/ DE000HD6SAG3 /
| 02.09.2024 21:45:27 | Diff.-0.0010 | Geld21:59:22 | Brief21:59:22 | Basiswert | Basispreis | Fälligkeit | Optionsart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0230EUR | -4.17% | 0.0210 Geld Vol: 40'000 |
0.0280 Brief Vol: 40'000 |
STMICROELECTRONICS | 60.00 - | 17.12.2025 | Call |
Stammdaten
| WKN: | HD6SAG |
|---|---|
| Emittent: | UniCredit |
| Währung: | EUR |
| Basiswert: | STMICROELECTRONICS |
| Typ: | Optionsschein |
| Optionsart: | Call |
| Basispreis: | 60.00 - |
| Laufzeit: | 17.12.2025 |
| Emissionsdatum: | 01.07.2024 |
| Letzter Handelstag: | 16.12.2025 |
| Bezugsverhältnis: | 10:1 |
| Ausübungsart: | American |
| Quanto: | - |
| Hebel (Wert): | 99.21 |
| Hebel: | Ja |
Kennzahlen
| Theoretischer Wert: | 0.02 |
|---|---|
| Innerer Wert: | 0.00 |
| Implizite Volatilität: | 0.36 |
| Historische Volatilität: | 0.32 |
| Parität: | -3.12 |
| Zeitwert: | 0.03 |
| Break-Even: | 60.29 |
| Moneyness: | 0.48 |
| Aufgeld: | 1.10 |
| Aufgeld p.a.: | 0.77 |
| Spread abs.: | 0.01 |
| Spread %: | 31.82% |
| Delta: | 0.07 |
| Theta: | 0.00 |
| Omega: | 6.56 |
| Rho: | 0.02 |
Kursdaten
| Eröffnung: | 0.0220 |
|---|---|
| Tageshoch: | 0.0230 |
| Tagestief: | 0.0220 |
| Schluss Vortag: | 0.0240 |
| Umsatz: | - |
| Marktphase: | - |
Alle Kurse in EUR
Performance
| 1 Woche | +4.55% | ||
|---|---|---|---|
| 1 Monat | 0.00% | ||
| 3 Monate | - | ||
| lfd. Jahr | - | ||
| 1 Jahr | - | ||
| 3 Jahre | - | ||
| 5 Jahre | - | ||
| 10 Jahre | - |
| 1W Hoch / 1W Tief: | 0.0240 | 0.0210 |
|---|---|---|
| 1M Hoch / 1M Tief: | 0.0270 | 0.0210 |
| 6M Hoch / 6M Tief: | - | - |
| Hoch (lfd. Jahr): | - | - |
| Tief (lfd. Jahr): | - | - |
| 52W Hoch: | - | - |
| 52W Tief: | - | - |
| Ø - Preis 1W: | 0.0222 | |
| Ø - Volumen 1W: | 0.0000 | |
| Ø - Preis 1M: | 0.0230 | |
| Ø - Volumen 1M: | 0.0000 | |
| Ø - Preis 6M: | - | |
| Ø - Volumen 6M: | - | |
| Ø - Preis 1J: | - | |
| Ø - Volumen 1J: | - | |
| Volatilität 1M: | 95.32% | |
| Volatilität 6M: | - | |
| Volatilität 1J: | - | |
| Volatilität 3J: | - |
