UC WAR. CALL 12/25 D7G/ DE000HD6SP90 /
| 14.11.2024 15:46:33 | Diff.+0,0010 | Geld16:15:33 | Brief16:15:33 | Basiswert | Basispreis | Fälligkeit | Optionsart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0150EUR | +7,14% | 0,0140 Geld Vol: 1,25 Mio. |
0,0250 Brief Vol: 1,25 Mio. |
Nel ASA | 10,00 - | 17.12.2025 | Call |
Stammdaten
| WKN: | HD6SP9 |
|---|---|
| Emittent: | UniCredit |
| Währung: | EUR |
| Basiswert: | Nel ASA |
| Typ: | Optionsschein |
| Optionsart: | Call |
| Basispreis: | 10,00 - |
| Laufzeit: | 17.12.2025 |
| Emissionsdatum: | 01.07.2024 |
| Letzter Handelstag: | 16.12.2025 |
| Bezugsverhältnis: | 1:1 |
| Ausübungsart: | American |
| Quanto: | Nein |
| Hebel (Wert): | 5,20 |
| Hebel: | Ja |
Kennzahlen
| Theoretischer Wert: | 0,00 |
|---|---|
| Innerer Wert: | 0,00 |
| Implizite Volatilität: | 2,10 |
| Historische Volatilität: | 0,70 |
| Parität: | -9,70 |
| Zeitwert: | 0,06 |
| Break-Even: | 10,06 |
| Moneyness: | 0,03 |
| Aufgeld: | 32,91 |
| Aufgeld p.a.: | 24,32 |
| Spread abs.: | 0,06 |
| Spread %: | 5.600,00% |
| Delta: | 0,31 |
| Theta: | 0,00 |
| Omega: | 1,61 |
| Rho: | 0,00 |
Kursdaten
| Eröffnung: | 0,0010 |
|---|---|
| Tageshoch: | 0,0150 |
| Tagestief: | 0,0010 |
| Schluss Vortag: | 0,0140 |
| Umsatz: | - |
| Marktphase: | - |
Alle Kurse in EUR
Performance
| 1 Woche | -37,50% | ||
|---|---|---|---|
| 1 Monat | -40,00% | ||
| 3 Monate | -80,26% | ||
| lfd. Jahr | - | ||
| 1 Jahr | - | ||
| 3 Jahre | - | ||
| 5 Jahre | - | ||
| 10 Jahre | - |
| 1W Hoch / 1W Tief: | 0,0240 | 0,0140 |
|---|---|---|
| 1M Hoch / 1M Tief: | 0,0430 | 0,0140 |
| 6M Hoch / 6M Tief: | - | - |
| Hoch (lfd. Jahr): | - | - |
| Tief (lfd. Jahr): | - | - |
| 52W Hoch: | - | - |
| 52W Tief: | - | - |
| Ø - Preis 1W: | 0,0178 | |
| Ø - Volumen 1W: | 0.0000 | |
| Ø - Preis 1M: | 0,0301 | |
| Ø - Volumen 1M: | 0.0000 | |
| Ø - Preis 6M: | - | |
| Ø - Volumen 6M: | - | |
| Ø - Preis 1J: | - | |
| Ø - Volumen 1J: | - | |
| Volatilität 1M: | 183,56% | |
| Volatilität 6M: | - | |
| Volatilität 1J: | - | |
| Volatilität 3J: | - |
