UC WAR. CALL 12/24 SCL/ DE000HD62JB3 /
| 16.08.2024 13:41:11 | Diff.-0.0100 | Geld14:40:42 | Brief14:40:42 | Basiswert | Basispreis | Fälligkeit | Optionsart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3000EUR | -3.23% | 0.3000 Geld Vol: 40'000 |
0.3100 Brief Vol: 40'000 |
Schlumberger Ltd | 45.00 - | 18.12.2024 | Call |
Stammdaten
| WKN: | HD62JB |
|---|---|
| Emittent: | UniCredit |
| Währung: | EUR |
| Basiswert: | Schlumberger Ltd |
| Typ: | Optionsschein |
| Optionsart: | Call |
| Basispreis: | 45.00 - |
| Laufzeit: | 18.12.2024 |
| Emissionsdatum: | 03.06.2024 |
| Letzter Handelstag: | 17.12.2024 |
| Bezugsverhältnis: | 10:1 |
| Ausübungsart: | American |
| Quanto: | Nein |
| Hebel (Wert): | 12.44 |
| Hebel: | Ja |
Kennzahlen
| Theoretischer Wert: | 0.10 |
|---|---|
| Innerer Wert: | 0.00 |
| Implizite Volatilität: | 0.49 |
| Historische Volatilität: | 0.23 |
| Parität: | -0.40 |
| Zeitwert: | 0.33 |
| Break-Even: | 48.30 |
| Moneyness: | 0.91 |
| Aufgeld: | 0.18 |
| Aufgeld p.a.: | 0.61 |
| Spread abs.: | 0.01 |
| Spread %: | 3.13% |
| Delta: | 0.44 |
| Theta: | -0.02 |
| Omega: | 5.53 |
| Rho: | 0.05 |
Kursdaten
| Eröffnung: | 0.3100 |
|---|---|
| Tageshoch: | 0.3200 |
| Tagestief: | 0.3000 |
| Schluss Vortag: | 0.3100 |
| Umsatz: | - |
| Marktphase: | - |
Alle Kurse in EUR
Performance
| 1 Woche | +3.45% | ||
|---|---|---|---|
| 1 Monat | -48.28% | ||
| 3 Monate | - | ||
| lfd. Jahr | - | ||
| 1 Jahr | - | ||
| 3 Jahre | - | ||
| 5 Jahre | - | ||
| 10 Jahre | - |
| 1W Hoch / 1W Tief: | 0.3100 | 0.2700 |
|---|---|---|
| 1M Hoch / 1M Tief: | 0.6500 | 0.2700 |
| 6M Hoch / 6M Tief: | - | - |
| Hoch (lfd. Jahr): | - | - |
| Tief (lfd. Jahr): | - | - |
| 52W Hoch: | - | - |
| 52W Tief: | - | - |
| Ø - Preis 1W: | 0.2880 | |
| Ø - Volumen 1W: | 137 | |
| Ø - Preis 1M: | 0.4448 | |
| Ø - Volumen 1M: | 56.2609 | |
| Ø - Preis 6M: | - | |
| Ø - Volumen 6M: | - | |
| Ø - Preis 1J: | - | |
| Ø - Volumen 1J: | - | |
| Volatilität 1M: | 140.78% | |
| Volatilität 6M: | - | |
| Volatilität 1J: | - | |
| Volatilität 3J: | - |
