UC WAR. CALL 12/24 ENL/ DE000HD67ZA0 /
| 13.09.2024 21:46:57 | Diff.+0,0030 | Geld21:59:20 | Brief21:59:20 | Basiswert | Basispreis | Fälligkeit | Optionsart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0410EUR | +7,89% | 0,0290 Geld Vol: 35.000 |
0,0500 Brief Vol: 35.000 |
ENEL S.P.A. ... | 8,00 - | 18.12.2024 | Call |
Stammdaten
| WKN: | HD67ZA |
|---|---|
| Emittent: | UniCredit |
| Währung: | EUR |
| Basiswert: | ENEL S.P.A. EO 1 |
| Typ: | Optionsschein |
| Optionsart: | Call |
| Basispreis: | 8,00 - |
| Laufzeit: | 18.12.2024 |
| Emissionsdatum: | 10.06.2024 |
| Letzter Handelstag: | 17.12.2024 |
| Bezugsverhältnis: | 1:1 |
| Ausübungsart: | American |
| Quanto: | - |
| Hebel (Wert): | 59,02 |
| Hebel: | Ja |
Kennzahlen
| Theoretischer Wert: | 0,03 |
|---|---|
| Innerer Wert: | 0,00 |
| Implizite Volatilität: | 0,27 |
| Historische Volatilität: | 0,17 |
| Parität: | -0,92 |
| Zeitwert: | 0,12 |
| Break-Even: | 8,12 |
| Moneyness: | 0,89 |
| Aufgeld: | 0,15 |
| Aufgeld p.a.: | 0,68 |
| Spread abs.: | 0,08 |
| Spread %: | 200,00% |
| Delta: | 0,23 |
| Theta: | 0,00 |
| Omega: | 13,38 |
| Rho: | 0,00 |
Kursdaten
| Eröffnung: | 0,0340 |
|---|---|
| Tageshoch: | 0,0420 |
| Tagestief: | 0,0340 |
| Schluss Vortag: | 0,0380 |
| Umsatz: | - |
| Marktphase: | - |
Alle Kurse in EUR
Performance
| 1 Woche | -2,38% | ||
|---|---|---|---|
| 1 Monat | +64,00% | ||
| 3 Monate | 0,00% | ||
| lfd. Jahr | - | ||
| 1 Jahr | - | ||
| 3 Jahre | - | ||
| 5 Jahre | - | ||
| 10 Jahre | - |
| 1W Hoch / 1W Tief: | 0,0420 | 0,0360 |
|---|---|---|
| 1M Hoch / 1M Tief: | 0,0420 | 0,0190 |
| 6M Hoch / 6M Tief: | - | - |
| Hoch (lfd. Jahr): | - | - |
| Tief (lfd. Jahr): | - | - |
| 52W Hoch: | - | - |
| 52W Tief: | - | - |
| Ø - Preis 1W: | 0,0388 | |
| Ø - Volumen 1W: | 0.0000 | |
| Ø - Preis 1M: | 0,0262 | |
| Ø - Volumen 1M: | 0.0000 | |
| Ø - Preis 6M: | - | |
| Ø - Volumen 6M: | - | |
| Ø - Preis 1J: | - | |
| Ø - Volumen 1J: | - | |
| Volatilität 1M: | 203,05% | |
| Volatilität 6M: | - | |
| Volatilität 1J: | - | |
| Volatilität 3J: | - |
