UC WAR. CALL 06/25 WOO/ DE000HD4NB02 /
| 09.07.2024 11:40:08 | Zm.0,0000 | Bid12:00:00 | Ask12:00:00 | Instrument bazowy | Cena realizacji | Data wykupu | Typ opcji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2600EUR | 0,00% | 0,2400 Wolumen Bid: 40 000 |
0,2600 Wolumen Ask: 40 000 |
Foot Locker Inc | 35,00 - | 18.06.2025 | Call |
Dane podstawowe
| WKN: | HD4NB0 |
|---|---|
| Emitent: | UniCredit |
| Waluta: | EUR |
| Instrument bazowy: | Foot Locker Inc |
| Typ: | Warrant |
| Typ opcji: | Call |
| Cena realizacji: | 35,00 - |
| Wykup: | 18.06.2025 |
| Data emisji: | 15.04.2024 |
| Ostatnia sesja: | 17.06.2025 |
| Wskaźnik: | 10:1 |
| Rodzaj wykonania: | American |
| Quanto: | Nie |
| Zadłużenie: | 8,26 |
| Dźwignia: | Tak |
Wskaźniki
| Wartość godziwa: | 0,19 |
|---|---|
| Wartość wewnętrzna: | 0,00 |
| Zmienność implikowana: | 0,69 |
| Historyczna zmienność: | 0,60 |
| Parytet: | -1,35 |
| Wartość czasowa: | 0,26 |
| Próg rentowności: | 37,60 |
| Moneyness: | 0,61 |
| Premia: | 0,75 |
| Premia p.a.: | 0,81 |
| Spread (abs.): | 0,01 |
| Spread (%): | 4,00% |
| Delta: | 0,37 |
| Theta: | -0,01 |
| Omega: | 3,02 |
| Rho: | 0,05 |
Dane cenowe
| Otwarcie: | 0,2600 |
|---|---|
| Maksimum: | 0,2600 |
| Minimum: | 0,2600 |
| Poprzednie zamknięcie: | 0,2600 |
| Obrót: | - |
| Faza rynku: | - |
Wszystkie kursy w EUR
Wyniki
| 1 tydzień | 0,00% | ||
|---|---|---|---|
| 1 miesiąc | -27,78% | ||
| 3 miesiące | - | ||
| YTD | - | ||
| 1 rok | - | ||
| 3 lata | - | ||
| 5 lat | - | ||
| 10-letnie | - |
| Max 1W / Min 1W: | 0,2600 | 0,2400 |
|---|---|---|
| Max 1M / Min 1M: | 0,3900 | 0,2400 |
| Najwyższa 6M / Najniższa 6M: | - | - |
| Maks (YTD): | - | - |
| Min. (YTD): | - | - |
| Max 52W: | - | - |
| Min 52W: | - | - |
| Śr. Cena 1W: | 0,2560 | |
| Śr. Wolumen 1W: | 0.0000 | |
| Śr. Cena 1M: | 0,3152 | |
| Śr. Wolumen 1M: | 0.0000 | |
| Śr. Cena 6M: | - | |
| Śr. Wolumen 6M: | - | |
| Śr. Cena 1Y: | - | |
| Śr. Wolumen 1Y: | - | |
| Zmienność 1M: | 121,17% | |
| Zmienność 6M: | - | |
| Zmienność 1Y: | - | |
| Zmienność 3Y: | - |
