UC WAR. CALL 06/25 NEF/ DE000HD6L9L2 /
| 16.08.2024 11:46:29 | Diff.+0,0100 | Geld13:42:24 | Brief13:42:24 | Basiswert | Basispreis | Fälligkeit | Optionsart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1100EUR | +0,48% | 2,1100 Geld Vol: 12.000 |
2,1400 Brief Vol: 12.000 |
Neste Corporation | 22,00 - | 18.06.2025 | Call |
Stammdaten
| WKN: | HD6L9L |
|---|---|
| Emittent: | UniCredit |
| Währung: | EUR |
| Basiswert: | Neste Corporation |
| Typ: | Optionsschein |
| Optionsart: | Call |
| Basispreis: | 22,00 - |
| Laufzeit: | 18.06.2025 |
| Emissionsdatum: | 26.06.2024 |
| Letzter Handelstag: | 17.06.2025 |
| Bezugsverhältnis: | 1:1 |
| Ausübungsart: | American |
| Quanto: | - |
| Hebel (Wert): | 9,31 |
| Hebel: | Ja |
Kennzahlen
| Theoretischer Wert: | 2,10 |
|---|---|
| Innerer Wert: | 0,00 |
| Implizite Volatilität: | 0,38 |
| Historische Volatilität: | 0,37 |
| Parität: | -2,17 |
| Zeitwert: | 2,13 |
| Break-Even: | 24,13 |
| Moneyness: | 0,90 |
| Aufgeld: | 0,22 |
| Aufgeld p.a.: | 0,26 |
| Spread abs.: | 0,14 |
| Spread %: | 7,04% |
| Delta: | 0,48 |
| Theta: | -0,01 |
| Omega: | 4,51 |
| Rho: | 0,06 |
Kursdaten
| Eröffnung: | 1,9900 |
|---|---|
| Tageshoch: | 2,1100 |
| Tagestief: | 1,9900 |
| Schluss Vortag: | 2,1000 |
| Umsatz: | - |
| Marktphase: | - |
Alle Kurse in EUR
Performance
| 1 Woche | +37,01% | ||
|---|---|---|---|
| 1 Monat | +85,09% | ||
| 3 Monate | - | ||
| lfd. Jahr | - | ||
| 1 Jahr | - | ||
| 3 Jahre | - | ||
| 5 Jahre | - | ||
| 10 Jahre | - |
| 1W Hoch / 1W Tief: | 2,1000 | 1,4600 |
|---|---|---|
| 1M Hoch / 1M Tief: | 2,1000 | 1,1400 |
| 6M Hoch / 6M Tief: | - | - |
| Hoch (lfd. Jahr): | - | - |
| Tief (lfd. Jahr): | - | - |
| 52W Hoch: | - | - |
| 52W Tief: | - | - |
| Ø - Preis 1W: | 1,7480 | |
| Ø - Volumen 1W: | 0.0000 | |
| Ø - Preis 1M: | 1,5513 | |
| Ø - Volumen 1M: | 0.0000 | |
| Ø - Preis 6M: | - | |
| Ø - Volumen 6M: | - | |
| Ø - Preis 1J: | - | |
| Ø - Volumen 1J: | - | |
| Volatilität 1M: | 189,92% | |
| Volatilität 6M: | - | |
| Volatilität 1J: | - | |
| Volatilität 3J: | - |
